Edición fuertemente ampliada y mejorada
El indicador MACD es uno de los más brillantes y geniales indicadores técnicos que conozco. En este artículo, te voy a enseñar a utilizarlo:
Lo primero que tienes que saber es que se trata de un indicador del tipo seguidor de tendencias con dos partes:
- El propio MACD (las líneas)
- y el histograma de MACD (las barritas)
¿Qué es el indicador MACD?
MACD es el acrónimo de Moving Average Convergence / Divergence.
El MACD en bolsa se utiliza para medir la robustez del movimiento del precio. A través del cruce de la línea de este indicador y de la media móvil, podemos captar tanto señales de compra como de venta. Este indicador mide la divergencia y convergencia del precio de un activo en un mercado, permitiéndonos analizar el comportamiento del precio y la tendencia del mercado
El MACD se utiliza mucho en trading de criptomonedas.
Por cierto, si quieres complementar este artículo, aquí te dejo el vídeo de nuestro trader y formador Jorge Luces explicando el MACD de manera práctica.
¿Cómo funciona el indicador MACD?
El indicador se compone de las dos líneas de MACD y el histograma.
Líneas de MACD
Viene a ser un medidor de cómo se juntan y alejan dos medias móviles (habitualmente, dos medias exponenciales de 12 y 26 periodos, respectivamente). Restando la posición de estas dos medias, se obtiene la línea principal de MACD (la que en mis gráficos pinto como un poco más oscura).
MACD= EMA (12)- EMA (26)
La segunda línea, considerada la línea señal, no es más que una media móvil de la primera (concretamente una EMA9, una exponencial de 9 periodos) y que se irá cruzando cada poco tiempo con la línea principal.
Es decir, tenemos dos medias móviles, las restamos y sacamos una línea. A esa línea le calculamos otra media móvil y así obtenemos una segunda línea. Si restamos ambas líneas tenemos el histograma.
No sé a ti, pero a mí esto no me sirve de nada.
¿Cómo se interpreta y utilizar el indicador MACD?
Veamos un enfoque más práctico y útil:
Las líneas de MACD se pueden utilizar de dos maneras:
- O bien compramos y vendemos atendiendo a los cruces entre estas dos líneas
- O bien compramos cuando ambas superan el cero y vendemos cuando pasan a negativo.
Escoge cuál es la forma que mejor se adapta a tu forma de operar. Ten en cuenta que la primera es más nerviosa (propia de swing trading) y la segunda más orientada a una operativa de medio o largo plazo, donde estás dispuesto a asumir fuertes correcciones sin despeinarte.
Por ejemplo, en este gráfico de Microsoft, en los círculos azules comprarías y en los rojos venderías. Estaríamos ante el ejemplo 1.
En este ejemplo 2, venderías cuando las líneas cruzan el 0 hacia abajo y comprarías cuando las líneaa lo cruzan hacia positivo.
Estas son las dos formas clásicas de utilizar MACD como señal de entrada y salida en tus operaciones.
Importante: Ni que decir tiene que necesitas mucho más que la señal de un indicador para darle a tu operación una probabilidad de éxito a tu favor. Tienes que tener un contexto favorable, cosa que puedes aprender a lograr con nuestro curso de trading online.
Histograma de MACD
El histograma de MACD (conocido como MACDh) sólo mide la distancia entre las dos curvas de MACD, pero visualmente es muy útil porque nos cuenta en cada instante quiénes están al mando, si los alcistas o los bajistas. Pero, no sólo eso, también nos dice si los que están al mando siguen fuertes o si, por el contrario, están perdiendo terreno.
Si las barras están por encima de cero (en este caso, verdes) quiere decir que los alcistas mandan, por lo tanto, lo más probable es que la tendencia al alza se mantenga. Cuando el histograma cambia de color, sabemos que la tendencia ya no tiene fuerza que la respalde.
Además, podemos fijarnos en si las barras crecen o encogen. Si crecen es buena idea entrar a favor de tendencia; en cambio, si encogen, lo mejor es no meterse en problemas.
Ventajas especiales de MACD frente a otros indicadores
Robustez inusitada
La robustez de un indicador da una idea de su capacidad todoterreno, de funcionar bien en todo tipo de escenarios y mercados, sin necesidad de hacerle una calibración precisa para poder confiar en sus señales.
Como sabes, pese a tener características de seguidor de tendencias, MACD tiene comportamiento de oscilador. Y los osciladores, por norma, requieren un ajuste muy bueno para luego dar señales útiles.
Bien, pues MACD es la gran excepción a esta regla. Es sumamente estable.
El MACD es un indicador muy robusto y sus señales son bastante fiables en la mayoría de los gráficos, mercados y marcos temporales. Por ello, no es especialmente necesario cambiar su configuración de serie (típicamente, 12-26-9).
Por supuesto, te invito a que realices tus pruebas y veas cómo influye variar sus parámetros en las señales que da.
Divergencias sumamente relevantes
Hay pocas ocasiones en las que aparecen divergencias significativas de MACD y/o MACDh en los gráficos semanales; pero cuando se presentan, cuidado, porque se avecinan cambios importantes. Las divergencias más vistosas son las del histograma de MACD.
Si tienes una divergencia bajista en el histograma de MACD del gráfico semanal, olvídate de comprar. Es más, vende, e incluso puedes pensar en ponerte corto (aunque en este caso, deberás estar respaldado por un entorno favorable para ello).
Observa el aspecto de una doble divergencia alcista (se da a la vez en MACD y en MACDh):
Ojo aquí:
- Por un lado, no caigas en el error típico de ver divergencias donde no las hay.
- Y segundo, aprende a interpretar las divergencias a medias de MACD para saber cuándo arriesgarte más o menos con ellas.
Podemos utilizar estas divergencias en MACD y MACDh para anticipar giros de mercado significativos cuando las encontramos sobre índices, como en el ejemplo anterior.
MACD es súper-sensible a las negaciones
Las divergencias en el MACD semanal son tan poderosas que, cuando no desembocan en el movimiento esperado, entonces es que algo importante se está cociendo bajo el precio. Por lo tanto, podemos apostar con confianza por el movimiento contrario al que nos marcaba la divergencia.
Fíjate lo que está pasando ahora con Microsoft.
Puede parecer una tontería, pero esta es una de las señales más potentes del análisis técnico que conozco: Una divergencia de MACD (especialmente si es sobre el gráfico semanal sobre un nivel relevante) que no desemboca en el resultado esperado supone una excelente oportunidad en el movimiento actual del precio (el que ignoró a la divergencia).
Pocas veces se da; pero cuando se da, hay que estar ahí.
Estarás conmigo en que MACD no es un indicador cualquiera. Un uso inteligente de este indicador nos puede ayudar a estar en sintonía con el mercado y ganar precisión a la hora de posicionarnos largos o cortos. Quizás te interese consultar mi curso de trading completo, en el que te enseño de manera personalizada todo esto.
Ahora, si tu tasa de aciertos es muy baja, te interesa leerte esta mini-guía para complementar la información de este artículo.
105 respuestas
Hola lo estoy utilizando en el medio plazo; en el corto si tengo dudas con los indicadores (W% y Force Iindex) pero con una configuración MACD(6,13,5) mas nervioso que el convencional (12,26,13) por lo que ofrece las divergencias mucho mas rápido.
Dos saludos.
Un par de dudillas
EL force index también es un indicador seguidor de tendencia no?
y la otra relacionada con el texto…
«Las divergencias en el MACD semanal son tan poderosas que, cuando no desembocan en el movimiento esperado, entonces es que algo importante se está cociendo bajo el precio y podemos apostar con confianza por el movimiento contrario al que nos marcaba la divergencia.»
El movimiento esperado es, si hay una divergencia alcista, que el precio tire para arriba no? si no sucede esto deberíamos pensar en dirección contraria (bajistas)?
Saludos
El Force Index, según tengo entendido es un oscilador mas que un seguidor de tendencia.
Hola Oriol
El Force Index es un oscilador, no un seguidor de tendencia. Un ejemplo de seguidor de tendencia sería una Media Móvil.
Respecto a los osciladores, es tal y como dices. La jugada es ver si los precios suben, pero en cambio, el oscilador apunta en dirección contraria uniendo sus mínimos, estamos ante una divergencia bajista, entonces los precios deberían bajar en los próximos días, aunque no necesariamente.
También al revés, estaríamos ante una divergencia alcista.
Para aprender más sobre la MACD, recomiendo el libro «The visual investor», de John J. Murphy. Le dedica un capítulo completo.
Para aprender más sobre Force Index:
https://www.novatostradingclub.com/formacion/force-index-como-usar-este-indicador/
Su inventor. «Trading for a living», de Alexander Elder.
Un saludo
Me he colado en mi comentario anterior, quería decir dos máximos, en vez de dos mínimos.
PODRIAS DECIR CON QUE BROKERS OPERAIS CON CFDS
Soy novato e igual hago una pregunta tonta, pero la hago: ¿Hay algún indicador que se adelante al precio? y si los hay, ¿Cual de ellos es el mejor y mas fiable?
Hola Uxio, Cuando dices:
«Podemos utilizar estas divergencias en MACD y MACDh para anticipar giros de mercado significativos cuando las encontramos sobre índices»
Mi pregunta es. ¿solo sirven para indices, no para acciones?
Hola Uxío! excelente post una vez más, ya me parecía raro que no hubiera nada escrito de este indicador que fue el primero en mis espacios de trabajo de PRT. Ahora consulto el MACD y a veces el MACD retraso nulo, que parece que sus señales también son fiables, pero mas para el corto plazo, no?. ¿qué me puedes decir del MACD retraso nulo? Gracias Uxío una vez mas!
@Gabi,
Brokers de CFDs hay muchos, debes tener en cuenta cómo vas a operar (con qué subyacentes, tamaño de las posiciones, tiempo, etc) y elegir el que más se ajuste.
Uno de los más utilizados es CMC Markets. Puedes ver sus condiciones en: http://www.solocfds.com/comisiones-cfds-cmc-markets
Saludos
Buenos días Uxío y demás compañeros.
Interesante artículo sobre el Macd.Efectivamente, es una gran herramienta cuando se utiliza bien,digo ésto, porque yo no le he utilizado bien siempre y quería comentarlo,ó al menos cómo veo yo su «mal uso» si no nos fijamos en la visión global del gráfico.
Veamos un ejemplo:
Dos EMA´s de 21 y 55 periodos cortadas al alza.Cualquiera de nosotros, mientras ésta situación continue,apostaría por las compras creo yo.
El problema viene cuando somos algo inexpertos y actuamos solo por Macd,ya que se darán situaciones en que, tanto la linea Macd como la linea de Señal se cortarán a la baja e incluso serán negativas,pudiendo hacer pensar a alguien en la posibilidad de ponerse corto.
Bien,yo creo que mientras las EMA´s sigan alcistas deberemos esperar a que las lineas del Macd se crucen al alza ó para asegurar más que suban por encima de la linea «cero».
Quiere ésto decir que no se pueden hacer compras con Macd negativo? En absoluto,se pueden hacer y además si se sabe hacer son zonas muy productivas dentro de una tendencia alcista,pero no me corresponde a mí la explicación a éste respecto.
Se que en general,ésta pequeña aportación no es una novedad para la mayoría de la comunidad,pero puede que ayude a observar el comportamiento de éste indicador de tendencia a alguien más inexperto.
!Gracias y un saludo a todos!
Sin duda una gran herramienta el MACD. Va bien que nos la recuerdes para los que nos perdemos haciendo pruebas entre tantos osciladores o herramientas nuevas… al fin y al cabo todo se mueve alrededor de las mismas bases,o sea, que cuanto mas sencillo mejor.
¡Hola a todos y muchísimas gracias por vuestras aportaciones!
marino, experimentar con los indicadores es la mejor forma de conocerlos ¡Comparto tu punto de vista!
Oriol, tal y como amablemente han comentado otros Novatos, force index es un oscilador. Y respecto a lo segundo, eso es: cuando una divergencia de MACD semanal falla en su «predicción» un movimiento en contra sostenido es altamente probable.
Alberto Arpa, estás en lo cierto. Gracias por contestar.
Edgar, muchas gracias por contribuir con referencias a libros y enlaces.
gabi, aunque personalmente uso muy poquito los CFD, actualmente opero con CMC Markets. Pronto escribiré sobre ese tema.
Tiuna, tu pregunta no es tonta, es muy buena. Sí que hay numerosos indicadores que se adelantan al precio, pero no se derivan de éste, sino de la amplitud del mercado. Esto es, que se fijan en el número de valores del mercado que suben y bajan, o que hacen nuevos máximos o nuevos mínimos, etc. Estos indicadores son complicados de obtener y no uno que sea el mejor. Personalmente, me fijo en NH-NL y en la línea A/D, aunque hay otros.
Estebann, desde luego que podemos utilizar MACD en acciones, sólo que si,además, nos fijamos en los índices podemos anticipar giros importantes en todo el mercado.
David M, gracias por tu apoyo. El MACD de retraso nulo es fundamentalmente el mismo indicador que MACD. En mi experiencia, se anticipa un par de velas al normal, aunque las divergencias se localizan mejor en el MACD de toda la vida.
SoloCFDs, gracias por la aclaración. Ha sido estupendo conocerte en persona.
Alex, has abierto la puerta a un tema muy interesante (y complicado). Yo soy un gran partidario de definir tendencia según la pendiente de MACDh, independientemente del color de sus barras. Así, si las barras son negativas, pero empiezan a encoger, yo veo una fantástica oportunidad de comprar.
carlos75, estoy contigo, cuanto más sencillo, mejor.
¡Un saludo a todos y muchas gracias por compartir vuestra sabiduría, experiencias, inquietudes y consultas!
Estoy de acuerdo, este uno de los indicadores que encuentro más útil.
Hola.
Una cosa que yo me he fijado y aparece en el gráfico del dow jones.
Si las bandas nos muestran unas divergencias alcistas pero las barritas en negativo son muy pocas dos – cinco – ninguna. Es que algo gordo se acerca.
Claro eso lo vemos siempre a toro pasado…
Pero nos sirve de aviso.
Adiós.
¡Hola, Insignificantius!
frink ¡excelente observación! Aunque llevo un rato mirando, voy a fijarme más a menudo en ese detalle.
Eso es lo que Elder llama «missing right shoulder», pero la verdad es que nunca le había hecho mucho caso.
¡Saludos!
Hola Uxío.
Tengo mis dudas respecto a la fiabilidad de la forma de las barras del histograma del Macd.
Seguro que has observado de sobra, que cuando las lineas del Macd estan cruzadas en un sentido,las barras del histograma hacen lo que les dá la real gana,suben y bajan en contra del cruce constantemente.
No es mejor guiarse siempre por el periodo en que esas lineas sigan cortadas en un sentido para tomar posiciones?
Que estan cortadas al alza,posiciones largas tanto en semanal como en diario en los retrocesos.Que se cortan a la baja,pués en los impulsos posiciones cortas.
!Gracias por tu atención y un saludo!
Alex, estás en lo cierto. El histograma de MACD es más sensible que las líneas de MACD. No obstante, para determinar si es buen momento o no para entrar a favor de tendencia funciona muy bien. Además, suele descubrir divergencias importantes que las líneas de MACD no señalan tan claramente (aunque en algunas ocasiones es al revés).
¡Un saludo y muchas gracias por tu comentario!
Para mi es uno de los mejores indicadores de tendencia.
¿Os habeís fijado en las divergencias del Macd Semanal, en el Dax?
Pienso que esto se está poniendo peligroso para los largos.
Buenas a todos de nuevo, ¿qué opináis del uso del MACD en gráfico de 5min junto con el RSI?
Yo lo he puesto a prueba con estrategias de entrenamiento virtuales y no ha dado mal resultado, claro que no he podido hacer un backtesting.
Saludos a todos!
¡Hola a todos y muchas gracias por vuestras aportaciones!
Illescas, sí me he fijado, sí. El lunes voy a cerrar todas las posiciones que no demuestren su solvencia.
David M ¿un seguidor de tendencias con un oscilador? ¡Combinación ideal!
Básicamente, cuando el seguidor diga alcista y el oscilador sobreventa, tú compra. Cuando el seguidor diga bajista y el oscilador sobrecompra, ponte corto. Para salir, puedes usar técnicas más o menos complejas, pero incluso las más sencillas hacen de este sistema un sistema ganador ¡Me encanta!
¡Saludos!
Gracias Uxío, me animan mucho tus palabras, son muchas horas las que paso observando el comportamiento de los indicadores y de las cotizaciones, pero ya sabes lo importante que es la psicologia en esto, después de haber sufrido pérdidas caminar con pies de plomo parece poca cosa jaja.
Gracias por animarme, la próxima vez entraré, no muy apalancado pero entraré.
Un saluudo!
Creo que llega la hora de hablar de indices como el S&P500 donde el MACD nos lleva avisando entre 5 ó 6 semanas de un divergencia bajista.
Un saludo
marino, me extraña lo que dices ¿No te llegó mi Boletín de mayo hace pocos días? Precisamente hablé de ese tema.
HOla,
Me uno a la pregunta de Gabi sobre brokers a recomendar pero aplicada solo a acciones y mercados europeos. Hasta ahora solo opero con el servicio broker de mi banco (como buen novato en fase de inicio)y me esta asando.
Podriais por favor recomendar un broker para Europa, acciones y posiciones sobre todo en medio plazo. Hay alguno que permita operar en corto?
Muchisimas gracias a todos.
Por cierto Uxio: Se te veia radiante en las fotos de Bolsalia. No es para menos. Felicidades de corazon y mil gracias por todo.
Saludos!
Hola, andres.
Mejor te contesto por email. De todos modos, pronto escribiré sobre el tema de forma ordenada para todo el mundo.
¡Saludos!
Buenas tardes.
Soy completamente nuevo en este mundo.
Sobre el MACD, he leido información contradictória. Me podrian aclarar si para allar este índice se resta.:
“med.(cot.26) – med.(cot.12)” ó “med.(cot.12) – med.(cot.26)”. Gracias.
Un saludo.
Uxío,
En tu respuesta a Manuel del 13 mayo 2011, dices:
«Además, suele descubrir divergencias importantes que las líneas de MACD no señalan tan claramente (aunque en algunas ocasiones es al revés).»
Entiendo que si coinciden las divergencias del histograma y las divergencias de las líneas del MACD, perfecto, señal reforzada. ¿Pero y si no coinciden? Si hay divergencia en el histograma y no en las líneas? Y si es al revés, si hay divergencia en las líneas y no en el histograma? Cómo debemos interpretarlo? ¿Es mejor hacer caso a uno o a otro? Muchas gracias de antemano
Te he contestado con un artículo entero 🙂
¡Carai, pues sí que da de sí el tema! Muchas gracias, Uxío!
Hola Uxio:
Hay alguna cosa que no me queda clara,lo que pasa es que no se como enviar una grafica para poder explicarme….¿Como hago esto?
Gracias
Hola, David.
Puedes colgar una imagen (o varias) en imageshack y ponerme el enlace.
Hola Uxio.
Referente a la importancia que comentas sobre las divergencias del MACD en gráfico semanal, las cuales pueden dar un aviso importante sobre un giro de la tendencia, ¿es recomendable usar este indicador en el gráfico semanal para la estrategia de CORTO PLAZO? ¿O sería mejor usar sus señales sobre el gráfico diario para esta estrategia?
Lo cierto es que para la estrategia de corto plazo sigo a pies juntillas la configuración que propones en tu libro y en la web:
– gráfico semanal con media móvil para determinar tendencia
– gráfico diario con force index y estocástico (o Williams%R en mi caso) más las medias móviles y zona de valor.
Por eso, de añadir MACD, me gustaría saber si daría más información en el gráfico semanal que en el diario, donde ya uso indicadores que me puedan mostrar divergencias.
Gracias
Hola, Jose Javier.
No deberías añadir MACD. Te puede venir bien en semanal en la estrategia de medio plazo, pero no lo metas en el diario.
En cuanto a la estrategia de corto plazo, no es exactamente la del libro. La del libro es una versión «light» de la estrategia de corto plazo, con un puntito añadido de investigación sectorial.
Los indicadores del gráfico diario de la estrategia de corto plazo son:
Zona de valor + canal envolvente sobre el precio
Force index aparte.
Force index se puede reemplazar por Williams %R, RSI, etc.
Pero sólo debe haber un único oscilador. Añadir el estocástico es mala idea. Hace tiempo, yo cometí ese error, pero me he dado cuenta de que el estocástico no aporta nada sobre lo que ya hay, salvo quizás, un poco de confusión.
Muchas gracias Uxío!!!
Tomo nota y me quedaré sólo con force index.
Un saludo
Querido Uxío,
Te escribo referente al post del 14 Mayo 2011 donde habláis de una técnica combinando Macd con Rsi.
Estoy aprendiendo y me he liado un poco con la diferencia (a nivel de concepto) de para que sirve un oscilador y un seguidor de tendencia. Te agradecería muchísimo si pudieras hacer una brevísima explicación de para que se utiliza el uno y el otro, y si no es mucho pedir, una pequeña lista de osciladores y de seguidores de tendencia que consideres de utilidad.
Te agradezco mucho la atención y te felicito por la gran web que has construido, mil gracias
Eduardo, me lo pones fácil ¡Eso ya lo hice en su día! 🙂
https://www.novatostradingclub.com/formacion/indicadores-tecnicos/
¡Un saludo!
¡eres un crack!
Mil gracias
Perdonad, una consulta al hilo de esta discusión sobre el Macd. ¿Alguien me podría decir por qué este indicador no es bueno para operativas a treinta minutos? Muchas gracias.
David, sí es bueno en 30 minutos. Si lo utilizas bien, funciona en cualquier marco temporal.
Hola Uxio, primero queria agradecerte por la web, realmente es muy completa y las explicaciones son de muy facil comprencion, segundo queria hacerte una consulta respecto al MACD, es un indicador util para los Day Traders?, ya que no logro sacarle probecho para las operaciones de corto plazo(minutos o pocas horas) Muchas Gracias, Saludos desde Argentina!
Sí lo es. He visto a más de uno usarlo con maestría en intradía.
Hola Uxío,
Excelente web
Tengo una duda. Estoy mirando detenidamente el primer gráfico con una divergencia alcista doble y no consigo verla.
Los puntos señalado en el precio son mínimos crecientes, igual que los del indicador. Así pues, ¿dónde está la divergencia?
Saludos y gracias
En el primer caso, hay una divergencia blanda. El precio repite nivel y el indicador sí muestra un gran cambio.
Buenas tardes,
He leido hace poco que el MACD, hay q adaptarlo en funcion de la temporalidad de las graficas, xq en teoria ( 12,26,9) seria para graficas de 24 horas. Ahora bien, en el grafico de 4 h genial, pero ¿ como adaptarlo para los de 30 min y 5 min ?.
No, no es exactamente así:
Por un lado, MACD es muy robusto y funciona genial en la mayoría de los gráficos y marcos temporales.
Por el otro, si se ajusta, debe hacerse para que funcione:
– En ese gráfico concreto
– En ese marco temporal concreto
– En ese momento concreto (ajustado a su pasado reciente para que se pueda confiar relativamente en él en un futuro próximo)
Más detalles: https://www.novatostradingclub.com/formacion/como-configurar-un-oscilador/
Un saludo
Hola a todos. Debo de entender que este indicador es mejor para operar a medio que a corto plazo?
No, Eduardo. Es un indicador macanudo. Muy robusto. Pero no existe ‘el mejor’ indicador.
¿O acaso dirías que el destornillador de estrella es la mejor herramienta para montar muebles?
No tiene sentido. Los indicadores los quieres para algo, si es que los necesitas. Si no, estorban.
hola nadie pregunto, este macd de tus ejemplos tan mono de colores y de dos lineas de donde lo has sacado? Porque el que me sale en mt4 es simplon y de una linea yo quiero ese que tu tienes en tus ejemplos porfavor dime de donde lo descargo
Este es de ProRealTime. Los colores azul y amarillo son marca personal mía (los típicos son rojo y verde). En MT4 te puedes descargar un MACD de bastantes sitios. Simplemente busca en internet.
Por ejemplo, este:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=69409
Saludos
Buenas tardes, alguien me puede decir donde descargar el Macd standar para mt4, el que viene por defecto utiliza el histograma como linea principal. El que busco es el que tiene su linea de principal, linea de señal y histograma, y no lo he sabido encontrar.
He encontrado uno con el nombre Tradicional MACD, pero no me gustar por que dibuja las divergencias sobre el histograma.
Gracias
Para comprar a largo plazo el mac es mejor.gracias
no me aclaro:
yo, como Jose Javier opero en orto plazo siguiendo las indicaciones del libro.
le contestas que si sigues el libro, no añadir MACD (lo estab intentando incluir en la operativa en semanal y diario, pro me vuelvo loco pq da señales distintas)
A Eduardo le contestas que es una herramienta estupendisima.
resumiendo: la voy a quitar porque me esta liando.
PD: podría incluirla y si es así en que gráfico semanal o diario
Hola Uxio, felicidades por tu empeño con ayudarnos a aprender, tienes una gran capacidad didactica que no es muy comun y se agradece.
Tengo un problemilla, hace poco que estoy en el mundillo y uso mt4, he puesto el MACD, pero a mi solo me aparece el histograma en blanco y una linea roja que ademas a veces se ve como se reajusta ¿ puedes decirme si es que me falta algo o el MACD wue usas tu wue parece de PRT es diferente?
Merci
Conoces algún indicador macd que integre divergencias con las velas?, gcs
Buenos días,
Haciendo alusión a los comentarios anteriores de mis compañeros y a ti Uxío, a día de hoy se puede observar cómo se ha dado una doble divergencia bajista en el indicador MACD semanal en el índice S&P500 (13 de Marzo, 12 de Junio y 31 de Julio de 2017) y sin embargo el precio no se ha girado (salvando la última corrección inciada el 8 de Agosto) sino que además vuelve a estar en máximos, esto quiere decir como comentas («cuando una divergencia de MACD semanal falla en su predicción un movimiento en contra sostenido es altamente probable»), que el índice predeciblemente seguirá subiendo?. Otra duda es, ¿qué tiempo de predicción suele tener este indicador en semanal?, y por último ¿puede ser la última corrección el resultado de la divergencia o suelen ser de mayor grado?
Muchas gracias
Buenas tardes Uxío y compañía:
Uxío, al respecto del comentario de Illescas sobre la divergencia en el DAX semanal, decías que cerrarás las posiciones que no demuestren su solvencia. ¿Cómo mides la solvencia?
Me interesa especialmente esta cuestión porque, de momento, opero exclusivamente en el mercado alemán. Aunque he visto la clara divergencia a la que aludís, tengo la impresión de que se da a una escala temporal muy larga (de hecho, se reproduce fielmente en el DAX mensual). Hay casi 2 años entre ambos máximos. Por este motivo, pienso que no habría que precipitarse cerrando largos. ¿Es esto correcto? Y, en caso de que la divergencia de MACD finalmente se confirme, dando lugar a una tendencia bajista, ¿cabe esperar que ésta se prolongue también en una escala de tiempo larga?
Dicho de otro modo: ¿Es esperable que una nueva tendencia iniciada tras divergencia tenga una duración «proporcional» a la escala en que se da la divergencia? Espero haberme explicado.
Un saludo.
Hola a todos, la verdad es que sé muy poco o nada de análisis técnico. Pero creo que he llegado a la página adecuada para adquirir los primeros conceptos.Enhorabuena por tu forma de explicar
Gracias. Sigo sin comprender el dignificado de: Las divergencias en el MACD semanal son tan poderosas que, cuando no desembocan en el movimiento esperado, entonces es que algo importante se está cociendo bajo el precio. Por lo tanto, podemos apostar con confianza por el movimiento contrario al que nos marcaba la divergencia.
Muy buena explicación Uxío, aunque yo ahora mismo veo el MACD de una forma más simple. Para usarlo basta el histograma. Y lo que refleja es cambio de velocidad de la tendencia entre un marco temporal y el superior. Un ejemplo claro sería el efecto acordeón en una hilera de coches en la carretera. El precio y la media movil sería como una foto fija donde no ves la velocidad de los coches, solo donde están. Y el MACD sería un vídeo donde ves, no solo la velocidad individual de los coches, sino que puedes ver el efecto acordeón. Cuando los coches de la cabecera aumentan la velocidad, notas claramente que están acelerando porque los coches aumentan la distancia como una onda que se transmite hacia atrás. Y cuando los coches de la cabecera frenan ves claramente como empiezan a acercarse y se transmite igualmente.
Puede que los demás no vean el ejemplo claramente, pero es lo más parecido que yo he encontrado. Y al menos a mí, me lo parece.
Un saludo.
Hola Uxío: En el libro de Alexander Elder, creo recordar que las indicaciones que daba para el uso del MACD, (casi solo usaba el Histograma) y eran de comprar en primavera , esto es cuando estaba por debajo de la linea de 0 y comenzaba a subir; y vender en otoño, cuando el Histograma está por cima de la línea 0 y comienza a bajar. aplicado el indicador en semanal.
Esto solo seria valido según el libro para tendencias alcistas, dando la posible señal en la
primera semana alcista, despues de una correción. y afinar la entrada en graficos diaro.
Me gustaria saber si has llegado a probarlo asi, ya que por lo que leo creo que lo has seguido bastante. y me dijeras «pros y contra» ya que el timing de entrada según el sistema lo veo interesante.
Gracias por tus lecciones.
Un saludo.
Rafael, esto puedes hacerlo tú mismo mirando los datos históricos en cualquier gráfico semanal y aplicando el MACD
Yo lo uso en g mensual junto a la mm de 30 meses para confirmar las grandes tendencias alcistas
ybajistas.¿cuál es tu opinión? Se que las indicar con un retraso de 4-6 meses.pero me aseguró que el cambio de tendencia este confirmado. Agradecería tu respuesta. GRACIAS.
Yo utilizo bastante las divergencias del MACD en gráfico semanal, de hecho he creado un screener en prorealtime que mas o menos me las localiza, pero la pregunta es la siguiente.
He observado que las divergencias alcistas funcionan bastante bien, pero las bajistas su índice de acierto es mucho más bajo, son poco fiables. ¿Me puede decir alguien a que es debido?. Gracias
Gracias por este artículo tan ilustrativo, Uxio. Dirías que a fecha de hoy hay divergencia en el Dow Jones?. Yo no hago más que verla, tanto en macd cómo en eso. Un saludo
¡Hola a todos y gracias por pasaros a comentar!
Ojo, que varios (PacoF, Gerardo) comentáis las divergencias bajistas en los índices americanos. Estar están, pero no significan nada especial mientras no se den bajo resistencia relevante. Como estamos en máximos históricos, tales resistencias no existen. Cuidado con esto.
En cuanto a la proyección de avance de una divergencia (o de la negación de una divergencia), corresponde a la del doble techo/suelo sobre el que se está dando la divergencia; aunque las buenas negaciones tienden a dar un poco más de recorrido incluso.
Pablo, la «solvencia» de una posición es qué tal está evolucionando. Cuando lo hace peor que el mercado (subir o bajar con menos decisión), yo no quiero mantener esa posición para cuando se pierda el impulso del mercado. A veces, hay que dejar correr las posiciones y darles un voto de confianza, pero cuando no es el momento (como en el caso mencionado), las primeras a las que hay que matar son las que no están avanzando con claridad.
pedro lapresa bastida, de una divergencia se espera un giro en el precio. Si el giro no se da, puedes doblar la apuesta a favor del movimiento que ya traía el precio. El fallo de una señal por divergencia es en sí misma otra señal (contraria) aún más poderosa.
franci, me ha encantado el símil del efecto acordeón.
Rafael, sí claro que tiene sentido; pero tienes que ponerlo en contexto. Así, sin más, no te va a dar suficiente ventaja estadística. Júntalo con la estructura de soportes y resistencias relevante y seguramente ya sea suficiente para obtener señales con cierta validez.
Icarus, efectivamente. Gracias.
Reyes, a mí me parece increíblemente lento y me cuesta pensar que tenga la suficiente precisión como para ser rentable (no es mi marco temporal en absoluto), pero si a ti te funciona no hay más que hablar.
alvaro, apuesto a que no estás midiendo su efectividad atendiendo a los soportes y resistencias relevantes. Las divergencias «en el aire» sirven de bastante poco.
Excelente enseñanza Uxio, muchísimas gracias !!! Yo gracias a tí aprendí a apoyarme en el Mac y no digamos para hacer trading, todo lo que he aprendido de tí, me ha servido muchísimo y he ganado muy satisfactoriamente.
Aprovecho para preguntarte si conoces/recomiendas algún broker(s) para comprar acciones de USA y/o EU con Bitcoin. He buscado pero sólo he encontrado para hacer trading de CDFs lo cual no me interesa. Pienso que deberían haber brokers para depositarles bitcoin y poder comprar acciones.
Mucho agradeceré tu respuesta.
Exitos y muchas gracias !
Juan, no sé si existen los brokers que mencionas, pero no lo creo. En cualquier caso, el cambio BTCUSD o BTCEUR sí es inmediato en numerosos sitios que imagino que ya conocerás.
Un saludo.
@Juan Calvino, me ha intrigado la pregunta porque yo también lo he pensado, aunque no había buscado si existían. Y sí, existen brokers que aceptan bitcoins para negociar con acciones. El primero que he encontrado es
https://whaleclub.co/
Desconozco la fiabilidad el broker porque he abierto una cuenta justo ahora. No está asentado en USA sino en las Islas Vírgenes Británicas, que creo es un semiparaiso fiscal, si es que no lo es totalmente. Tiene todo lo que has indicado, y lo mejor es que tiene un modo DEMO, sin limitaciones. Echale un vistazo, crear la cuenta no es complicado ni requiera nada a parte de verificar el email. Y si empiezas a usarlo con dinero real cuentanoslo.
Estimado Franci,
Creo que con WhaleClub no te haces propietario de las acciones que tomas, me parece que es operación de CDFs, lo cual, al final es una apuesta. La idea es hacer inversiones reales en las bolsas como lo hacemos a través de nuestros brokers ubicados en EEUU o en la EU o Inglaterra o Asia.
Una inversión en criptomonedas será muy rentable y de hecho ya lo ha sido rentable con buen futuro para el mediano y largo plazo, y si estas pueden invertirse directamente en la bolsa de valores sería fabuloso, muy práctico sin tener que llegar al dinero Fiat.
Seguiré investigando y si encuentro algo les cuento. Me aseguraré también que con WhaleClub es inversión pura u operación de CDFs, si sabes algo, por favor haznoslo saber.
Slds. y éxitos !
Estimado Franci,
Creo que encontré el broker donde se puede invertir en valores de las bolsas USA o EU O aSIA ( STOCKS, OPCIONES, ETF, FUTUROS, etc. ) depositando Bitcoins y a la vez cuando compras o vendes te reembolsan con Bitcoin o moneda Fiat. También son una exchange para Bitcoins convertibilidad a US$ O Euros o Libras. Incluso tambien operan CDFs. Tienen una oficina en Suiza y la oficina central está en Hong Kong regulada por las leyes de ahí para el corretaje de valores, por lo cual, no están regulados por la SFC. Me parece interesante.
Voy a ver si puedo abrir una cuenta Demo pues yo no vivo en Europa, vivo en America Latina; creo que si por lo que leí. Si en caso tu puedes chequear acerca de este broker por favor retroalimenta.
La platafomra de este broker está en http://www.firstglobalcredit.com
Slds. y éxitos,
Pregunta en general a la comunidad de novatos.. ¿dirias que el SP500 en semanal presento divergencia de MACD en maximos Marzo -> Julio? y de minimos en Julio agosto ? Bajada en el SP500 cercana?.. en analisis siguiendo las guias que nos da uxio de largo plazo dice mercado alcista a medio largo plazo pero…
Muchas gracias por la explicación. He mirado en prorealtime y hay varios indicadores MACD. Cuál debo usar? MACD volumen, MACD divergencias, etc?
Saludos…
MACD, a secas.
Es el indicador más fiable de los que utilizo, eso no quiere decir que alguna vez no me haya dado la señal que esperaba. Lo que más busco son las divergencias, tanto alcistas como bajistas, que me ayuden a tomar la mejor decisión en una operación. Lo recomiendo para operar con él.
Estimado Uxío Fraga disculpa pero tengo que mencionar que soy un novato en esto del forex tengo un mes tratando de mejorar y quisiera me puedas asesorar soy de Perú me podrías enviar tu email para poder hacerte consultas.
De ser el caso escribir a ychavez@cip.org.pe
Saludos
José
Hola, José. Bienvenido.
Escríbenos con tus consultas, por favor, a contacto@novatostradingclub.com e intentaremos ayudarte de la mejor manera posible.
¡Un saludo!
Estimado, el indicador MACD debe ser analizado con cifras semanales o diarias? La tendencia cambia al modificar ese parametro.
Saludos
Sebastian
Yo suelo utilizar rsi y medias móviles exponenciales, pero hay veces que se contradicen,por ejemplo las medias móviles indican que subirá y el rsi va hacia abajo. No lo entiendo… ahora he empezado a mirar la macd, a ver si con un poco de práctica puedo tener buenos resultados…. alguna sugerencia???
Mil gracias Uxío Fraga te ganas el cielo por ayudarnos con tus conocimientos a los novatos una abrazo
Buenos dias. cuando los valores de MACD cruzan de 0 y empiezan a tener valores enteros. que significan?
por ejemplo al dia de hoy. el IPC esta en las 45,436 unidades y el valor de MACD es de menos 475.52
Eso equivale a una desviacion std de 1.046%¿
Eduardo, no entiendo esa relación que propones.
Como haces que el macd y macdh se vean con esos colores entre las lineas???
Los he cambiado yo manualmente en ProRealTime. Note lo sé decir de memoria. Busca por ahí (icono de la herramienta), pero es muy fácil.
Hola Uxio,
Antes de nada gracias por tu trabajo que nos viene tan bien a todos los novatos. En mi caso soy super super novato, hasta ahora sólo estoy recopilando información de lo que leo en artículos como éste y veo en vídeos. De lo que he leído hasta ahora me parecería una buena estrategia para empezar la basada en las divergencias del macd con la posterior confirmación de precio. También he leído sobre la importancia de un backtesting de la estrategia que queremos probar. Mi duda me surge en si es posible configurar un backtesting basado en esta estrategia y en caso de ser así cómo habría que configurarla.
Un saludo y gracias
Estupenda información, clara y precisa. me ayudó mucho a comprender el uso del MACD.
Uxío, son tan excelentes tus artículos, que me nació comentarte algo muy raro que descubrí
1. El PPO (percentage price oscilator) es igual que el Macd, pero porcentual en lugar de resta
2. Aquí la cosa rara, tal como la hago yo en excel
2.1 Construyo una columna con la variación diaria del precio (ROC(1))
2.2 Construyo Ema 26 del ROC(1)
2.3 Aliso la Ema26 con una Ema12
Y ¡sorpresa! el gráfico de 2.3 es idéntico al del PPO. A este indicador lo llamé ERP (Ema del Roc del Precio)
2.4 Yo prefiero usar mi ERP, ya que siempre me ha parecido como magia que la resta (o porcentaje) de dos medias móviles produzca resultados tan excelentes. La ERP la entiendo bien, y permite relacionar con otros indicadores famosos, como el ADX
2.5 ¿Por qué ocurrirá la coincidencia? Lo que se me ha ocurrido es que la resta de medias móviles es igual a la media móvil de la resta. Cualquiera que sea la explicación, me ha sido útil y te lo cuento
Muchas gracias, Eduardo 🙂
«la resta de medias móviles es igual a la media móvil de la resta». No estoy seguro de esta afirmación. En principio, no parece más que la propiedad distributiva de la aritmética habitual; pero no estoy convencido de que se cumpla (especialmente con medias ponderadas, exponenciales o no). Puede que sí, pero no lo veo claro. Hice un par de pruebas y no lo veo.
En cualquier caso, romperse la cabeza con esto tiene cero relación con un trading eficiente. Mi consejo es que te simplifiques la vida a tope en cuanto a indicadores se refiere. Son cómodos mientras no te compliques con ellos. Si no, sobran.
Un abrazo, Eduardo : )
Me estoy haciendo con una colección de incunables de artículos de NTC y este ha pasado a dicha colección.
Estupendo artículo
¡¡Muchísimas gracias!!
¡Gracias, sensei!
Hola Uxío,
A mí el MACD me parece un excelente indicador en el sentido de que no da tantas señales falsas como otros. Sin embargo, en ocasiones me parece muy retasado y dejamos de aprovechar toda la subida o bajada de una tendencia.
MACD semanal
Clara y precisa la explicación., excelente. Muchas gracias por compartir tus conocimientos
Bienvenida y gracias, Carmen : )
Hola. En que líneas de tiempo sugieres utilizar el MACD?
Hola, Fernando.
Puedes utilizarlo tanto en el gráfico semanal como en el gráfico diario. Aunque nosotros solemos utilizar el MACD en el gráfico semanal para detectar divergencias más potentes.
Muchas gracias por comentar.
Un abrazo.
Muchas gracias por la información sobre el indicador MACD, me ha sido de gran ayuda en mi análisis.