¿Cómo calcular el riesgo en trading?
Está bien ganar de vez en cuando. De hecho, tú y yo sabemos que no se puede ganar siempre.
Un buen sistema de trading suele acertar alrededor de la mitad de las veces. Hay sistemas que ganan mucho, pocas veces, y otros que ganan poco, muchas veces.
No obstante, hasta el mejor sistema del mundo perderá en un buen puñado de ocasiones a lo largo del año.
Así que ¿en qué se diferencia el profesional del aficionado? Desde luego, no en el número de pérdidas que tiene que asumir; sino en la cantidad perdida cuando toca perder.
¿Cuanto debo arriesgar en el trading?
Te suena aquello de «Corta rápido las pérdidas… « ¿verdad?
Esto mismo vale para las ganancias: Un profesional no gana más veces que un aficionado, pero sí que gana mucho más cuando gana.
Si estás pensando en que eso es porque el profesional maneja muchísimo más dinero, estás completamente equivocado. Estoy hablando de rentabilidades, de porcentajes. Tú puedes ganar lo mismo con una buena operación que un profesional. Al menos, en cuanto a porcentaje se refiere.
Ya sabes, «Corta rápido las pérdidas… y deja las ganancias correr».
La gran diferencia entre el profesional y el aficionado, es que el aficionado, si pierde, dobla la apuesta y si gana, rápidamente retira el dinero del juego. En cambio, el profesional, aprieta el acelerador a fondo cuando gana y, cuando pierde, pisa el freno sin pestañear.
Puede parecer poco importante, pero esta diferencia influye en los resultados de manera monstruosa.
Y aquí, es donde yo te digo ¡Cuidado, que te veo venir!
Como sabes, cuanto más arriesgas, más ganas. Lo sabes ¿verdad? Pues no, es mentira. Si te pasas arriesgando pierdes, y a la velocidad de la luz, además.
Te pongo un ejemplo extremo
Imagina que tienes 10.000€ y arriesgas el 95% de tu capital en tu próxima apuesta. Si ganas, ganas muchísimo; pero si pierdes, te quedas con 500€. Para escalar desde 500€ hasta 10.000€ (incluso arriesgando el 95% de tu capital) tendrías que ganar una enorme cantidad de veces seguidas. Muy probablemente perderías en alguna antes de lograrlo, cayendo aún más bajo que 500€ ¿Lo ves? Te hundes sin remedio por pasarte arriesgando.
No es tan simple como que la rentabilidad aumenta con el riesgo. La realidad del asunto es que aumenta al principio, pero luego baja. Es como una montaña. Para un sistema un poco decente, es mejor arriesgar un 3% que un 1% de tu capital, pero desde luego es mejor arriesgar un 1% que un 90%.
Lo que hace el profesional es calcular la cantidad justa que tiene que arriesgar para conseguir el resultado óptimo . Este número depende de los resultados de tu sistema. Si te va bien, te dice que aumentes el riesgo, si te va regular, te sale que debes arriesgar muy poco.
El profesional, arriesga siempre en la cima de la montaña, yendo todo lo rápido que se puede, pero sin salirse de la trazada.
¿Cómo calcular el riesgo de una operación?
No te voy a volver loco con matemáticas; de eso ya me ocupo yo. Sólo debes saber que, en función de tus resultados, tendrás una montaña u otra. Tu misión es estar en la cima en todo momento para así ganar el máximo posible.
Así que te traigo un regalo: Riesgo Exacto, una súper-herramienta que te calculará automáticamente cuánto tienes que arriesgar en tu próxima operación, para obtener los mejores resultados matemáticamente posibles. De paso, te calcula exactamente cuántas acciones debes comprar en tu próxima operación para estar siempre en la cima.
Para que te resulte más rápido y fácil aprender a utilizar Riesgo Exacto te he preparado esta animación:
Pincha aquí para entender cómo funciona esto
Ha llegado la hora de que operes con más precisión que nunca para obtener mejores resultados que nunca. Ahora estarás en la cima.
Aquí tienes una imagen del aspecto de Riesgo Exacto 1.1
Para obtener Riesgo Exacto, sólo tienes que unirte al Club. Recibirás una increíble colección de herramientas, entre las que también tienes la que te acabo de presentar:
212 respuestas
Gracias! Justo lo que me hacía falta!
Socorroooo. Yo tengo la versión 1.0 y claro veo la imagen y esta es mejor y claro me quiero unir a novatos para tenerla y …… me da error Como no me va a dar error si yo ya estoy unido desde que se yo. Uxio, porfa que solo pa los nuevos no puede ser. Que los de siempre tb queremossssss. saludotes y un fuerte abrazo, Félix
¡Hola, felix!
A todos los Novatos os envié un email con la versión 1.1 al día siguiente del de la 1.0.
De todos modos, no te preocupes, que me encargo de enviarte la nueva versión personalmente.
¡Gracias y un saludo!
Que oportuno que hables de esto, me viene de perlas ya que me ha surgido una duda al convertirse mi sistema en «perdedor» con aproximadamente un 4% dbido a unos pullbacks que no me esperaba o que no supe ver de 3 de mis posiciones abiertas,4 en total.
Asi pues, Que me recomiendas que haga con las siguientes operaciones mientras el programa me indique ese desagradable mensagillo? Deberia operar con el 2% como maximo de riesgo,o contemplar otro tipo de alternativas?
Se que podria ser dificil de contestar por tratarse de decisiones de ambito personal y subjetivas,pero estoy seguro que tu experiencia me sirvera mucho para tener una buena referencia,tal como han sido todas las aportaciones de tu web.
Bueno Uxio, no me enrollo mas! Te envio otro fuerte abrazo junto con el d Felix y saludos para tod@s!!
Hola, carlos75.
Todo depende de cómo de perdedor sea tu sistema y de cuánto hayas perdido de golpe ¿Cuántas operaciones has introducido en Riesgo Exacto 1.1?
Si son menos de 20 y el sistema es perdedor por poco, entonces puedes seguir operando arriesgando un 1%-2% de tu capital o menos, hasta volver a estar en sintonía con el mercado.
Si ves que la estadística es suficiente (20 operaciones o más) como para dejar claro que tu sistema es perdedor, entonces deberías pasarte al trading virtual hasta que desarrolles un sistema ganador y tengas una estadística positiva.
Por otra parte, cuando uno pierde un 6% de su capital total en pocas operaciones, debería dejar de operar un par de semanas para desintoxicarse. Muchas veces, un simple parón hace magia.
¡Un saludo!
¿Donde se consigue Riesgo Exacto 1.1? ¿Y donde puedo encontrar como se calcula la «f optima»? He encontrado la formula para la «f de kelly» y explicaciones de «f optima» pero con como se calcula.
Yo si quiero volverme loco con las matemáticas 🙂
Otra cosa, ya se cuanto arriesgar, pero ¿Cuanto en cada operación? Es decir, si tengo una «f optima» del 40 y una «f de kelly» de 30, pongamos por redondear que tengo 100.000 de capital inicial de inversión, decido emplear 30.000, ¿Opero con tramos de 1000, 5000? ¿O el menor entre 30.000 y la cantidad para la que el stop en un soporte relevante cree una perdida inferior al 2%?
Bueno, mi «f optima» y mi «f de kelly» podemos decir que son indeteminadas, porque mi «n» es 0 🙂
Un saludo a todos.
Hola, franci. Para obtener Riesgo Exacto 1.1, sólo tienes que unirte al Club (¡hay un formulario al final del propio artículo!) y te llegará automáticamente, dentro del SuperPack de los Novatos, junto con muchas herramientas más.
Para conocer cómo se calcula la f óptima, puedes leer el libro de Óscar Cagigas «Trading con gestión de capital».
En cualquier caso, yo te lo resumo: Cuando se piensa en reinvertir beneficios, uno debe maximizar la media geométrica y no la aritmética de una secuencia de resultados.
Hay un parámetro que se llama TWR (Total Wealth Return), que es función de la media geométrica. De modo que se trata de encontrar la f que maximiza al TWR.
El TWR se deriva de unos sencillos cálculos (llamados HPRs) que relacionan cada resultado con la máxima pérdida de una serie.
En cuanto obtengas Riesgo exacto 1.1 podrás consultar en detalle las fórmulas (no están escondidas), pero la esencia es esta que te he contado.
Respecto a cuánto tienes que arriesgar, te lo detallo:
Tienes que arriesgar el 10% de la f óptima repartido entre todas tus operaciones.
Yo no soy partidario de que repartas tu capital a invertir en partes iguales. Más bien, deberías repartir tu riesgo a partes iguales y dimensionar la posición para consumir ese riesgo. Por ejemplo, si quieres simultanear siempre tres posiciones y tienes 3000€ de riesgo disponible (3% de 100.000, que deduces porque la f óptima te sale de 30); entonces lo razonable es que dediques 1000€ de riesgo a cada posición.
Imagina que la primera es Acciona a 80€, con stop loss en 75€. Entonces te caben 1000€ de riesgo disponible para la operación entre 5€ de riesgo por acción = 200 acciones de Acciona. Arriesgas 1000€, pero inviertes 16.000€.
Además quieres comprar Endesa a 23€ con stop loss en 22€. Pues ya sabes que puedes comprar 1000/1= 1000 acciones de Endesa. Arriesgas 1000€, pero inviertes 23.000€.
Por último, pudes abrir una tercera posición en Gas Natural a 12.5€, con stop loss en 12.4€. Puedes comprar 1000/0.1 = 10.000 acciones, lo que supone una inversión de 125.000. Aunque tienes riesgo disponible, no tienes capital para afrontarla. Por lo que te conformas con comprar sólo (100.000 – 23.000 – 16.000)/12.5 = 4880 acciones, que son menos de la mitad de las que tu riesgo te permite; pero es que el dinero no te llega para más.
¿Cuál es el problema? Ninguno. Si todo sale mal, perderás menos de 3000€.
En cambio, si repartes capital invertido en lugar de capital arriesgado, te encontrarás con que tienes que elegir entre dejar parada una buena parte de tu dinero o sobre-exponerte al riesgo en un momento dado; por lo que cuando, un mal día, te salten los tres stops a la vez, habrás perdido muchísimo más de esos 3000 razonables euros que te recomienda tu gestión de capital acorde con tus resultados.
Por último ¿en cuántos trozos cortar tu riesgo disponible? Todo depende de cuántas operaciones seas capaz de simultanear manteniendo la calidad en el seguimiento y gestión. Yo recomiendo encarecidamente no superar las cuatro simultáneas, especialmente con la estrategia de corto plazo. Con la de medio plazo, se pueden llevar hasta seis.
Espero haberte aclarado con este mega-comentario que parece un artículo en sí mismo ¡Un saludo!
Gracias por la aclaración, creo que ya he captado la idea de forma clara y completa.
El SuperPack parece haberse perdido por el camino, porque por más que he buscado en el correo no me ha llegado nada de eso, y suscrito estoy 🙂
Un saludo.
O sea que con la f optima te calcula el riesgo total de la cartera no?
y despues tu lo divides por el numero de distintas acciones que creas?
pensaba que era el riesgo por operacion y ya me parecia muy exagerado…
Mas claro,el agua… por lo visto no habia aplicado este control correctamente en mi cartera.
Llevo de 13 operaciones un 66% de error vs 34% de aciertos,pero ahora estoy entendiendo mas el funcionamiento de los indicadores y mejorando mi sistema…
Gracias Uxio. por tus respuestas.
Después de pensarlo y de lo que llevo leído de «Sell and sell short», he encontrado mi método para la cantidad perfecta. La comparto con vosotros por si le veis alguna pega o queréis usarla.
– Máximo riesgo por operación del 0.5%, 1% y 2% del capital total, según la confianza y lo ventajosa que sea.
– Máximo del 6% en riesgo o perdido mensualmente.
Durante el mis inicios usaré esta otra
– Máximo de 1500€ (el óptimo del mínimo tramo de selfbank) hasta obtener la confianza necesaria para usar tramos mayores, este es simplemente un límite psicológico que me da confianza (sin relación con el riesgo), para impedir el vértigo inicial a las grandes cantidades.
– Aumentar el máximo 1000€ cada més cuando los dos meses anteriores sean positivos.
– Disminuir el máximo a la mitad cada més cuando los dos meses anteriores sean negativos.
Hola, franci. Lo del SuperPack está resuleto por email ya.
Sell & sell short es un libro increíble y tu estrategia me parece buena. Precisamente, Elder acaba de publicar una segunda edición ampliada y ya lo he comprado ¡Estoy deseando que me llegue ya!
Oriol, es tal y como dices: La f óptima te dice cuánto arriesgar, pero cómo repartes el riesgo ya es cosa tuya.
Carlos75, me alegro de que te sirva de ayuda.
¡Un saludo!
Hola franci,
En mi opinión como novato, lo bueno de tener esos porcentajes preprogramados és que te pueden dar un grado de compromiso con tu plan, y eso puede ser un buen salvavidas en casos de indecisión por euforía o miedos, pero te pueden quitar flexibilidad.
Sobre el 6% maximo en riesgo para todas las operaciones creo que lo comentó Uxio y también lo dicen los libros del DR. ELDER que tan adecuadamente se han recomendado en esta web. Yo lo he puesto en práctica en mi cuenta pero al no tener todavía unos conocimientos y un sistema propio fiable he incurrido en un 4% se perdidas estos últimos días, cosa que me ha hecho reflexionar en que hay que mantener ese 2% de riesgo del global de la cuenta «cueste lo que cueste». Más adelante cuando vea que mi sistema funcione ya estaré a tiempo de contemplar ese 6, o mejor aún, la «f» óptima que Uxio comenta.
Sobre lo que comentas de aumentar («apostar») más capital cuando vas en positivo o reducir a la mitad cuando estas en negativo, creo que podría no ser una buena idea: nunca se sabe si cuando aumentes ese capital las condiciones del mercado pueden ser adecuadas o cuando estés a la mitad necesites más capital por haber buenas oportunidades. En definitiva, que tus disponibilidades esten en sincronía con el mercado.
Por lo tanto, para mi lo más importante está en esos porcentajes de riesgo que maneges en función de tus resultados.
Espero poder haberte ayudado con lo explicado, todo desde mi humilde y corta experiencia en ésto.
Un saludo!
gracias Carlos75, los limites de cantidad son mientras me inicio para evitar el vertigo de los grandes números
Que tal Uxio. Acabo de mirar el correo y me encuentro con la grata sorpresa de tu regalo. Muchas Gracias.
He leido este articulo, y entiendo que has enviado a la gente que esta suscrita a novatos trading club la ultima version de tu Riesgo Exacto. Sin embargo no me ha llegado el email. Podrias por favor enviarmelo.
Muchas gracias de antemano.
Un saludo. y animo para seguir con esta fenomenal pagina!
Hola, manuel.
Siempre envío mis herramientas, todas mis novedades y formación exclusiva a los Novatos suscritos al Club mucho antes de que sea publicado en la web (si es que llega a serlo, que sólo en algunas ocasiones).
En este caso, tu te uniste al Club a principios de marzo, después de que Riesgo Exacto fuese distribuido.
Te lo envío por correo, personalmente.
¡Un saludo!
Hola Uxio,
no se porque pero no me ha llegado la aplicacion, serias tan amable de enviarmela a mi email.
Saludos,
Emiliano
No hay problema, te la envío personalmente.
¡Un saludo!
hola acabo de suscribirme y he comprado el e book, pero en el pak novato no me apare.ce riesgo exacto. te agradeceria que me lo enviaras gracias
he descubierto este blog al votar para el concurso . Me parece extraordinario que haya gente como vosotros que nos ayudeis de una manera tan clara. muchas gracias
Hola Uxió,
estoy leyendo artículos de tu blog y he visto este del riego exacto 1.1…, me lo podrías enviar por favor, creo que es muy interesante como feedback y para tener una referencia a la hora de inversiones futuras…
Atentamente,
José María Monserrat
Hola, Manuel y Jose Maria. Si os habéis registrado en el Club utilizando el formulario del final de este artículo deberíais recibirlo sin problema. No obstante, os lo paso por email.
¡Saludos!
Hola Uxío. Felicidades por tu blog, que tanto nos enseña a los que empezamos en este apasionante mundo. Estoy suscrito a la lista de distribución pero no he recibido las herramientas que dices que están disponibles. ¿Cómo las puedo conseguir? Un abrazo y muchas gracias.
Hola a todos.
Hace solo 1 semana que descubrí este blog, 1 día que me enrolé en el club y ojalá os hubiera encontrado cuando me inicié en este mundillo, hace ya un año.
Mi pregunta es para tí Uxío: he observado que en Riesgo 1.1 solo has de introducir el historial de resultados netos de tus operaciones y él sólo calcula la f óptima. No crees que sería preferible trabajar con porcentajes de resultados? Si los tamaños de tus operaciones (en €) son muy dispares, el resultado de la f se desvirtuará al introducir ganancias o pérdidas que no se sabe si son de operaciones brillantes o mediocres, en función del capital que hayas manejado. Si trabajas con porcentajes, este inconveniente se solventa fácilmente. Yo me hice una hoja de calculo de esa forma y me ha mantenido a flote a pesar de que mi sistema de trading era un tanto errático. Gracias anticipadas.
sergio, ya te las he enviado de nuevo por correo.
AlbertoHM, tu pregunta es brillante.
Los tamaños de tus operaciones tienen que ser dispares y acogerse a un método. En cualquier caso, sea cual sea este, producirá unos resultados en euros. Estos euros son lo único (relativamente) que cuenta al final, pues es lo que ganas o lo que pierdes.
Imagina que yo tengo un sistema malísimo, que acierta el 100% de las veces, pero que sólo me genera 1€ por cada 50.000€ arriesgados. Mis resultados, con diferentes tamaños de posición, serían: +1, +0.8, +0.2, +1.7, +1.3, +0.5, +0.07…
¿Sabes qué f óptima me saldría? Las matemáticas me dirían: Arriesga todo lo que tengas, el 100% ¡Y con razón!
Tú y yo sabemos que, seguramente, sea más conveniente buscar otro sistema con menor tasa de acierto pero mucha más rentabilidad por acierto. Sin embargo, la f óptima no se mete en eso. La f sólo se fija en cuánto aciertas y cómo aciertas cuando aciertas (respecto a cuando fallas).
La f te dice, para el sistema que tienes, cuánto apretar. Pero mejorar el sistema es cosa tuya y la f de eso no se preocupa.
Igualmente, mejorar los resultados en euros no deben ser el objetivo, sino que debe serlo ejecutar con precisión el sistema e ir mejorándolo conforme se van detectando lagunas o imperfecciones. Eso lleva a una tasa de aciertos mayor y a mayor rendimiento de las operaciones ganadoras. Pero el camino no debe ser en sentido contrario. No se debe tratar de optimizar las operaciones, perdiendo de vista el conjunto. Eso nos lleva a no dejar correr las ganancias o no cortar pérdidas rápido.
Del mismo modo, los porcentajes altos no son el objetivo, son sólo un dato. Mejorando el sistema y nuestra ejecución del mismo, tenderemos a mejorar los rendimientos particulares de cada operación.
Por último, un dato que sí conviene optimizar (y siempre primero a través del sistema) es el de rendimiento en términos de R, el riesgo asumido.
Ganar un 1% en una operación no es necesariamente peor que ganar un 10% en otra operación. Si en la primera has ganado el triple de lo que has arriesgado y en la segunda has ganado menos de lo que has arriesgado y esto es la norma, para una misma tasa de aciertos (que frecuentemente es inferior al 50%), es cuestión de tiempo que el primer sistema supere al segundo.
No he probado a darle a la f óptima los resultados en función de R, aunque será interesante el estudio y me anoto la idea para trabajarla y darle forma.
Gracias por la pregunta, Alberto, porque me has hecho pensar mucho 😀
Gracias por tu amable respuesta Uxío. Si me lo permites me explicaré mejor con un ejemplo.
Supongamos que tengo un sistema que me da dos resultados : -200 y +500. Usando Riesgo 1.1,obtenemos una f optima de 0,30, es decir que nos interesa arriesgar el 30% del capital en la próxima operación para maximizar los beneficios.
Ahora supongamos que en mi segunda operación, hubiese decidido arriesgar más y hubiese comprado el doble de acciones. Mi registro sería entonces: -200 y +1000. La nueva f optima obtenida sería entonces de 0,40.Puesto que el sistema de trading es el mismo en los dos supuestos, la f debería ser la misma.
Recordemos que HPR=1+f*op/MP, siendo op el resultado de la operación y MP la max pérdida en valor abs.
No puedo hacer un desarrollo matemático aquí pero si trabajamos con porcentajes, supuestas operaciones de 10.000€, el registro sería de -2% y +5% en ambos supuestos y Riesgo 1.1 daría 0,30 que es lo lógico
Hola, Uxío:
Mi duda respecto a esta maravillosa herramienta que nos has regalado es si es mejor ir acumulando resultados indefinidamente para obtener la f óptima, o bien si conviene más limitarlos a un determinado número de los resultados más recientes (por ejemplo, los últimos 50, que creo recordar que recomendaba Javier Alfayate en su libro Aleta de tuburón).
Gracias y un saludo.
Hola, Alberto HM. Gracias por la re-respuesta 🙂
Entiendo perfectamente lo que comentas (¡no tienes que hacer un desarrollo matemático!)
Tal y como tú lo planteas, haces que la f sea adaptable a una cuenta de trading o diversificación cambiante, y eso me parece bien.
Sin embargo, el pero que yo le veo es que el resultado porcentual de la inversión depende demasiado de la volatilidad y del precio del valor en cada momento (en cada operación); por eso yo propongo hacerlo en función del capital arriesgado (que ya se adapta al nerviosismo de cada gráfico) y no en función del capital invertido.
Estoy contigo en que, si se logra que la f incorpore la influencia de tamaños de posición (hasta cierto punto) ganamos mucho, pero veo que utilizar como guía la rentabilidad de la inversión provoca resultados muy sesgados.
Tampoco quiero discutir contigo, porque no tengo experiencia en el tema. Simplemente, estuve pensándolo cuando me lo planteaste y vi que, para mi forma de operar no me daba buenos resultados y que, quizás, hacerlo en función del riesgo, podría ser interesante; pero tampoco lo he estudiado a fondo.
En el fondo, el problema es que estamos utilizando la f fuera de sus condiciones óptimas de trabajo, que es un sistema hermético, ideal, en el que siempre se especula sobre un mismo valor cuyo movimiento es perfectamente estable (en carácter) a largo plazo, aunque sea impredecible a corto plazo.
¡Muchas gracias por estar ahí, Alberto HM!
Santi, qué hay.
Acumular resultados eternamente es mala idea. Sería como tratar de seguir al precio con una media móvil cada vez más larga. Al final, por muchos datos que metieras, la f no se adaptaría al cambio.
Yo he realizado mis propias pruebas. He visto que menos 30 resultados son pocos. De hecho, creo que en 40 aproximadamente se encuentra ya una estabilidad respetable en la f.
Así que, quizás 50 valores sea un buen número para empezar a desterrar los primeros resultados. No obstante, también depende de lo rápido que cambie el mercado y nosotros mismos. Hablando de operaciones con gráficos diarios, yo creo que retener al menos los últimos cuatro meses en resultados es una buena medida.
¡Un saludo!
Hola Uxío. Ya estoy suscrito al blog y no he recibido esta brillante herramienta, como puedo hacer para conseguirla? Muy buena la página! Saludos y muchas gracias.
Hola Uxio, ¿serias tan amable de enviarme Riesgo exacto 1.1? No se q demonios he ehcho que no la encuentro
Muchas gracias
Javier
Hola Uxio, a mi tampoco me ha llegado, ¿me la puedes mandar?
Muchas gracias
José Miguel
Os he enviado a todos un email con la herramienta de nuevo 🙂
Hola Uxío,
Quería preguntarte si en tu opinión, si operas siempre con un % alto de tu capital total poniendo stops por ejemplo al 2% o utilizando alguna formula de control de riesgo la cual busco podrías evitar la ruina y sin embargo poder operar siempre con un % de capital alto.
¿No hay ningún control de capital así? en lugar de operar con % bajísimos de tu capital total.
Creo que limitando los stops puedes evitar la ruina aunque operes con todo tu capital ¿no?
Es decir, con este método si yo dispongo supongamos de 50.000€ de capital total para operar, F.Otima indica 36%, F.Kelly 30% (ejemplo inventado) yo lo que tengo que hacer antes de entrar es calcular el 3% del capital total y esa es la cantidad máxima que puedo arriesgar? O un 3% en relación al precio de compra con el precio de venta en caso de que la operación salga mal haciendo un pequeño cálculo antes de entrar.
Es que como siempre se habla de capital a arriesgar y de operar con % muy bajos del capital total.
¿Sería muy arriesgado operar con el capital total siempre, o 75% del capital total? Porque siempre se habla de operar con 10% del capital total o % muy bajos.
¿Usando la F.Optima / F.Kelly es imposible quebrar verdad aunque operes siempre con el capital total? Imagino que esa es su función.
Por otro lado, ¿para qué pregunta el precio de la acción y el precio del stop? ¿simplemente para saber cuántas acciones puedes comprar con ese capital total? ¿Y el stop? porque no salen términos de porcentaje.
Hola, Adri.
Te explico. Tienes un pequeño error de concepto: No se trata de invertir sólo un pequeño porcentaje de tu capital, así lo normal es que las comisiones te machaquen. Se trata de arriesgar un porcentaje pequeño, que es muy distinto.
Puedes estar invirtiendo todo tu capital y arriesgar sólo un 2%. Por ejemplo, si tienes 5000€ y compras 1000 acciones de Santander a 5€, inviertes el 100%. Si además pones tu stop loss en 4,9€ estás arriesgando sólo el 2% de tu capital (100€).
Por eso, es fundamental saber cuál es tu riesgo por acción (entrada – stop loss) para dimensionar correctamente tu tamaño de posición.
La distancia porcentual entre el precio y su stop loss no importa nada, lo que importa es la distancia en euros (que, multiplicada pir el número de acciones, es el capital arriesgado).
Por ejemplo, yo tengo un capital de 3000€, compro una acción de Inditex a 60€ y pongo el stop loss en 30€ (a un 50%). Si pierdo, pierdo 30€, que no es más que el 1% de mi capital. Ese 50% no vale ni significa nada.
La idea es que arriesgando muy poco es difícil que te arruines, pero eso no limita para nada cuanto inviertes. Puedes, en una misma operación, invertir mucho arriesgando poco.
¡Un saludo!
Perfecto,
Entonces por ejemplo, F.Optima y F.Kelly, la mas baja me indica 30%, tengo que arriesgar un 30%/10= 3% del capital total.
En el cuadro pone:
– Capital total: 50.000€
– Precio entrada: 5,80€
– Precio Stop: ¿5,80 * 1,03 = 5,974€? ¿a ese precio pongo el stop?
– Acciones a comprar: 12.643. Imagino que esto será que puedo comprar esas acciones sin pasar el límite de riesgo pero son mas de las que puedo comprar con el Capital total.
Por cierto, con F.Optima y F.Kelly es imposible arruinarte o es muy dificil? Imagino que mucho antes de la ruina te pondrá: sistema perdedor.
Adri20, no es así, sino de este modo:
Riesgo disponible = 3% de 50.000€ = 1500€
Compras a 5.80€
¿Dónde pones el stop loss? Eso te lo dice el gráfico de velas, no lo puedes sacar de una fórmula, no tendría sentido.
Suponte que ves que 5.57€ te parece un buen punto para colocar el stop loss.
Así que, Riesgo por acción = 5.80 – 5.57 = 0.23€
¿Cuántas acciones puedes comprar con 1500€ de riesgo?
Nº acciones= 1500€ / 0.23€ = 6521 acciones
¿Invertes todo? No, inviertes 37.826€ (6521 acciones x 5.80€)
¿Y cuánto pierdes si pierdes? 1500€. Riesgo controlado.
Así, casi seguro que no te arruinas.
Además, sucede otra cosa: Si pierdes, la f óptima o de Kelly ya no te va a salir del 30%. Te saldrá por, ejemplo del 26.5% y, en la siguiente operación, arriesgarás sólo el 2.65% de 48.500€, que no es 1500€, sino solamente 1285€. De este modo vas protegiéndote más y más a medida que pierdes, buscando no arruinarte nunca.
¿Queda más claro así?
¡Un saludo!
Muy claro Uxio, muchas gracias.
De todas formas se leen comentarios en internet poniendo en duda la FOptima. Ni mucho menos digo que sea mala, todo lo contrario pero estaría bien analizarla profundamente para ver sus pequeños puntos débiles al igual que todos hemos analizado minuciosamente nuestro sistema de análisis técnico.
Te controla el riesgo, aunque lo que de verdad te controla el riesgo es cuando te dice: SISTEMA PERDEDOR! eso si que corta el riesgo jeje. Todo lo que esté por encima aunque ganes 1% está bien, todo es ganar experiencia.
Pero principalmente parece que está pensado para obtener mayores ganancias a largo plazo, se habla de forma exponencial como hemos leído un tu blog ¿Eso quiere decir que sería recomendable reinvertir los beneficios? Y otra cosa, en ese caso, para futuros, por el tema de las garantías, esto no sería tan fácil.
Adri, la f óptima tiene dos cosas de malo:
1.- Que si no acumulas al menos 20 datos siguiendo fielmente el mismo sistema, su cálculo sirve de poco. Necesita una mínima base estadística para funcionar bien.
2.- Es compleja de calcular… Hasta que lo automatizas, como yo he hecho con RiesgoExacto 1.1 En ese momento, es más fácil añadir un número a la hoja de cálculo que el método más sencillo de gestión de capital.
Por supuesto, si reinviertes los beneficios es cuando te lucirá más (si tienes un sistema ganador); pero esto es válido para cualquier método de cálculo.
En cuanto al tema de los futuros, debido a su incómoda granularidad, suele ser más cómodo aplicar otro tipo de gestiones que ahora no vienen a cuento.
¡Un saludo!
¿Sabes el nombre al menos de esos controles de riesgo de futuros? solo nombralos, no expliques nada.
Y por otro lado, cuando hablamos de Asumir pérdida del 2% es teniendo en cuenta también la comisión del broker o sin tenerla?
Adri, en el tema de futuros, la gestión de capital se asemeja más a la de los jugadores de un casino en el que dividen su capital en «balas» a disparar y hacen todas las cuentas en función de ello. en cualquier caso, el principio de fondo es el mismo: Minimizar el riesgo de ruina.
Un saludo.
hola uXIOOOOOOOOO CADA DIA TE AMO MASSSSSSSSSSSSSS FINANCIERAMENTE HABLANDOOOOOO.. YA SOY MIEMBRO DE NOVATOS TRADING CLUB GRANDE GRANDE UXIOOOOOOOOOOOOO ERES LOE MEJOR…ME GUSTARIA TENER ESTA HERRAMIENTAAA UN ABRAZOOOOOOOOOOOOOO
¡Gracias! 😀 😀 😀 😀
UXIO ME PODIAS ENVIAR LAS HERRAMIENTAS DE RIESGO
MUCHAS GRACIAS
uxio,
me podrias enviar la herramienta de riesgo exacto
gracias
uxio
que siginifica en le cuadro excel:
Win/loss ratio
Expectativa por operación
Expectativa por € arriesgado
¿no tiene en cuenta los gastos esta herrameinta?
gracias
¡Nou!
Esta herramienta ya recibe resultados netos, después de gastos.
uxio,
perdona
que significa en el cuadro excel:
-Win/loss ratio
-Expectativa por operación
-Expectativa por € arriesgado
Gracias
Son ratios que ayudan a saber cómo de bueno es tu sistema.
El primero es cuánto ganas cuando ganas respecto a lo que pierdes cuando pierdes. Si sale dos, pues sería el doble.
Expectativa es lo que es esperable ganar (en base a tus resultados pasados). Por operación, o por cada euro que pones en juego.
Llevo un mes leyendo tu web y me parece increible el trabajo que haces.
Empece de cero sin nada de nada de idea de bolsa y ahora, poco a poco ya voy entendiendo algo.
Tengo una preguntilla sobre esto:
Este metodo no sirve para aplicarlo en CFDs no? Por culpa del apalancamiento imagino? Y menos con un capital de iniciacion bajo, por ejemplo 2000€, no?
Gracias por todo los articulos y las herramientas del SuperParNovatos, realmente utiles 🙂
Saludos
Hola, Daniel.
Desde luego que vale. Puedes operar con CFD sin apalancarte (publicaré algo próximamente explicándolo). Y el tamaño de cuenta no cambia para nada las cosas. Fíjate que esto siempre habla de porcentajes.
¡Un saludo!
Buenos días,
Estoy intentando aprender de este mundo tan interesante (y tan extenso), me dí de alta en Novatos, pero no he recibido las herramientas en el correo, me las podrían enviar? espero ser mas activo en los próximos meses.
Gracias.
Te las acabo de pasar por email 😉
Uxio , te agradeceria me enviaras Riesgo Exacto para analizar mis resulltados. Muchas gracias por anticipado
Listo 🙂
Hola Uxio, me ha parecido muy interesante este artículo porque creo que la gestión del capital unida a una buena gestión del riesgo es el 50% del tradding. Me gustaría que me dieras la herramienta de riesgo exacto y me dijeras si es posible cual es mejor; la F de kelly o la F óptima para utilizar la mejor siempre en mis operaciones. Un cordial saludo.
Sergio Fernández
Kelly es una aproximación rápida. Usa f óptima.
Te la acabo de mandar por correo.
Hola uxio,
¿sería un error si por ejemplo tienes una cuenta de 10.000€ y pierdes 200€ en una operación. ¿sería un error en la segunda operación entrar con 10.000€ otra vez? hoy en día con los apalancamientos se puede y con un control de riesgo donde arriesgas 1 o 2% por operación no habría problema. Yo es que me acostumbré a hacerlo así hasta que mi curva de rentabilidad se ponía positiva, imagínate que empiezo el año en enero y no se pone positiva hasta febrero y una vez ahí iba arriesgando por ejemplo cuando iba ganando un 10% por ejemplo en julio operaba con 11.000€ y no con 10.000.
¿es una locura hacer esto? ¿está mal? ¿aumenta la probabilidad de ruina? ¿cómo lo ves?
Sí, claro que es un error. Si tu cuenta merma, tu riesgo debe mermar.
No aumenta la probabilidad de ruina ¡la dispara!
Pero yo por ejemplo, que uso un método que comentaste tu aquí en novatostrading, de poner un riesgo de 2%, 1,8%, 1,6%, 1,4%, 1,2%, 1%, 1%, 1%… entro:
Operación 1: Entro con 10.000€, riesgo máximo 2% = 200€
Pierdo 200€
Operación 2: Entro CFDs con 10.000€, riesgo máximo 1,8% = 180€
Pierdo: 180€
Operación 3: Entro CFDs con 10.000€, riesgo máximo 1,6% = 160€
Pierdo 160€
Operación 4: Entro CFDs con 10.000€, riesgo máximo 1,4% = 140€
Gano por ejemplo 700€
Operación 5: Entro CFDs con 10.020€, riesgo máximo 2% = 200,2€
y así. No creo que aumente tanto mi probabilidad de ruina, de la otra manera si pierdes las 4 primeras operaciones, por ejemplo, te cuesta mucho mas remontar y mas o menos controlas el riesgo.
Hola Uxio. como consigo la guia de riesgo exacto.
Gracias
Buenos días Uxío,
quisiera, por favor que me enviases el fichero de Riesgo exacto.
Muchas gracias anticipadas.
Saludos cordiales
Hola Uxío!
gracias por toda la información que compartes!
me podrías pasar el excel para calcular el riesgo?
Muchas gracias
Saludos!
Estimado Uxío. Excelente tu trabajo. Hace tiempo leo tus interesantes artículos y aprendo con cada uno de ellos. Es posible que me envíes la Herramienta RiesgoExacto 1.1. Muchas Gracias. Juan
Hola, muchas gracias por este foro y por toda la ayuda.
¿Sería posible que me mandaras la herramienta?
De nuevo muchas gracias y un saludo.
Hola,
Cuando pincho en el enlace de «Pincha aquí para entender cómo funciona esto» me redirecciona a http://ntc0.46914175v.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2011/03/fop.html y no se ve nada.
He probado desde Firefox, Chrome y Safari, y en los tres pasa lo mismo.
Saludos
¡Muy cierto! Estoy intentando resolverlo
¿Qué tal ahora?
Perfecto!! Gracias
Hola Uxio. Muy buen articulo como siempre :). Me asalta la misma duda con varios post en los que hay tener en cuenta el porcentaje de veces que ganas o tus resultados para cálculos de operaciones futuras. Me explico. No siempre cuando ganas llegas al objetivo marcado, bien porque tocas un stop que has ido subiendo o porque te retiras antes por ejemplo porque el precio no avanza y ya ha pasado el tiempo que tenias planteado estar. Esas operaciones si bien no se cierran con perdidas no llegan a tocar el objetivo final. Ganas algo pero no llegas a ganar el objetivo. Habría que reajustar tu beneficio/riesgo a posteriori para esa operación en concreto ? ¿cuentan dentro del porcentaje de operaciones ganadas?
A efectos de cuentas, las operaciones ganadoras son las que tienen un resultado neto (tras comisiones y deslizamientos) mayor que cero.
El B/R es un número teórico antes de empezar, una estimación. Cuando ya tienes un resultado real, hablamos del ratio Win/Loss.
El ratio Win/Loss, y no el B/R se usa constantemente en los cálculos de gestión de capital, como por ejemplo, en la fórmula de Kelly.
Un saludo
Hola Uxio, yo estoy suscrito al Club aunque no sé si desde antes de que enviases la herramienta, pero lo cierto es que no la tengo. ¿me la podrías enviar?
Un saludo
Ya está : )
Hola Uxío, estoy suscripto a la web, me podrías mandar la colección de herramientas por favor?
Saludos.
Te lo acabo de pasar por email.
Estoy suscripta pero no me ha llegado ninguna herramienta. Me la podrías enviar? Desde ya muchas gracias.
Hola. Aunque la bolsa siempre me ha parecido interesante hasta hace poco la he visto como a los toros: desde la barrera. Bueno, la verdad es que alguna vez me he lanzado a la arena y hasta me ha cogido el toro. Ahora que tengo más tiempo me lo quiero tomar más en serio, entre otras cosas porque he visto que me gusta. Me he quedado sorprendido al ver que éste es un mar muy grande donde algunos, además de hacer lo vuestro, ayudáis a los novatos: GRACIAS.
Además de llevar un tiempo siguiendo tus artículos y de leer tu libro «Aprende a especular en bolsa» (que me parece buenísimo para que los novatos no empecemos dejándonos la piel nada más empezar en esto), he empezado a jugar, siguiendo los consejos del libro, y la verdad no me ha ido mal. Yo creo que he tenido suerte y además la bolsa lleva dos meses, los que yo he jugado más fuerte, muy buenos.
Bueno, y ahora la cuestión: he recibido el SuperpackNovatos y lo primero que he hecho es intentar sacar mi f óptima con el archivo Riesgo Exacto 1.1, y no me funciona bien. Te explico, cuando le meto valores me da resultados un poco raros, por ejemplo cuando introduzco los míos en la f optima me salen unos corchetes como cuando un número no cabe en la celda, y no se puede cambiar el tamaño de celda ya que está protegida. También he observado que si introduzco 30 resultados todos de 1000 me sale una f óptima de 1 y un f de Kelly con corchetes.
Con esto tengo un problema ya que mi último resultado es, efectivamente, de 1000. así que mi f óptima la veo con corchetes.
Perdona el rollo que te he soltado pero como es la primera vez pues….
Si no tienes pérdidas, el cálculo no sirve. Métele al menos 30 (o mejor 40) valores reales y homogéneos, correspondientes a una operativa real y homogénea. Así te dará un buen cálculo.
Si de momento vas un poco a tumbos con los resultados, o aún tienes pocos o poco consistentes, cíñete al 2% fijo, es lo mejor.
Hola. Por probar le he metido a Riesgo Exacto1.1 45 valores más o menos lógicos y en la f óptima a menudo me sale el simbolo #### , a veces también me sale en la f de Kelly. Otras veces quito un valor negativo, con lo cual debería salir una f mejor, y la f baja su valor. Repito que meto más de 45 valores.
Gracias Uxío, he podido ampliar la anchura de la celda y ya va como tiene que ir.
Uxio! estoy subscrito al club!!! cómo consigo la herramienta? 🙂
Un saludo,
Muchas gracias por… Todo esto!!
La tienes en el email. Te la acabo de mandar.
Hola,
Yo también estoy suscrita al club (desde hace una semana) y me gustaría tener la herramienta.
Gracias de antemano.
Pues ya la tienes. Te la acabo de mandar por email.
hola Uxio,
Perdona por lo que voy a escribir y preguntar…. Me pierdo por los comentarios de todos los topics asi que perdona si lo has contestado mil veces. Por cierto, me puedes mandar la versión 1.1 al mail, por favor….
Te pongo un ejemplo (parto de un capital ejemplo de 50.000 € y un 3% de riesgo fijo), me baso en un comentario tuyo anterior:
COMPRA 1
Riesgo disponible = 3% de 50.000€ = 1500€
Compras a 5.80€
Stop ejemplo: 5.57€
Riesgo por acción = 5.80 – 5.57 = 0.23€
¿Cuántas acciones puedes comprar con 1500€ de riesgo?
Nº acciones= 1500€ / 0.23€ = 6521 acciones
¿Invertes todo? No, inviertes 37.826€ (6521 acciones x 5.80€)
¿Y cuánto pierdes si pierdes? 1500€. Riesgo controlado.
COMPRA 2 (aun no se ha resuelto la 1).
Riesgo disponible = 3% de 50.000€ = 1500€
Compras a 10€
Stop ejemplo: 9€
Riesgo por acción = 10 – 9 = 1€
¿Cuántas acciones puedes comprar con 1500€ de riesgo?
Nº acciones= 1500€ / 1€ = 1500 acciones
¿Invertes todo? No, inviertes 15.000€ (1500 acciones x 10€)
¿Y cuánto pierdes si pierdes? 1500€. Riesgo controlado.
CONCLUSIONES
Tengo sobre mi cartera un riesgo de 3.000 € (que es un 6% de 50.000), que es más del 3% que quería poner en riesgo
Entiendo entonces que el problema es que no podía haber comprado todas las acciones en el primer caso y debiera haber diversificado entre estas dos (o las sucesivas)…… ¿Es incoherente lo que estoy diciendo? Y si tiene sentido, ¿cómo se yo ante una compra, lo que voy a comprar en el futuro para controlar mi gasto en la compra actual?
Y tra pregunta. Entiendo que es correcto el cálculo en la segunda compra del 3% sobre 50.000, no? sobre el total del capital, digo. y no restando la primera compra
Gracias y perdona nuevamente por preguntarte lo mismo pero con mi razonamiento
Gracias y Saludos
holita2001es, tu pregunta es muy buena y la respuesta sencilla:
Tú planeas de antemano cuántas oportunidades quieres operar (en simultáneo): Una, dos, tres, las que sean; y dejas espacio para ellas.
Imagina que planeas secuenciar operaciones (solo operas una a la vez).
Ves el valor 1, le dedicas el 3% de riesgo y, hasta que no la cierras, no abres un valor 2 (porque no te queda riesgo disponible).
Si hubieras planeado simultanear 2, lo que haces es:
Te encuentras el valor 1, pero no todavía el valor 2. Aún así, como tú prevés simultanear 2 operaciones como máximo, al valor 1 sólo le asignas 1.5% de riesgo. Unos días después tropiezas con un valor 2 (o no) y le asignas el riesgo restante.
Con un plan de simultanear hasta 3 operaciones, obviamente asignarías solo un 1% de riesgo por operación.
Espero haberte aclarado 🙂
Como ha estado?
El dia de hoy comence a aprender acerca de como usar esta maravillosa herramienta; sin embargo, tuve problemas para entender su funcionamiento con la animacion, asi que busque en internet y encontre esta pagina.
https://www.novatostradingclub.com/recursos-2/como-utilizar-la-herramienta-riesgo-exacto-1-1/
Queria pedirle el favor si nos podria explicar con un ejemplo (si fuese forex seria mucho mejor).
De antemano, Agradezco la atencion prestada
hola uxío apenas me uni al club soy de méxico, como puedo obtener la herramienta «riesgo exacto» me gustaria mucho tu ayuda
gracias
Hola, Uriel. Me llamo Elisabeth y trabajo con Uxío. Te he enviado la herramienta a tu correo. Un saludo.
hola uxio quiero felicitarte por tu excelente pagina lleva tiempo buscando un lugar donde aprender de verdad para poder entrar al mercado lo mas preparado posible, quiero decirte que hace un mes me escribí en la pagina apero no me ha llegado la herramienta «riesgo exacto» te agradezco si me puedes ayudar
Hola, Jhon. Me llamo Elisabeth y trabajo con Uxío. Te he enviado la herramienta Riesgo exacto a tu correo. Un saludo.
Buenas tardes me he unido a la pagina y no me ha llegado la herramienta riezgo exacto me puedes ayudar con el archivo
gracias
Hola, Edgar. Me llamo Elisabeth y trabajo con Uxío. Te he enviado la herramienta a tu correo. Un saludo.
se de expertos que utilizan la f optima y al año solo sacan entre el 12 y 18 por ciento incluido dividendos y son de los mejores de españa , cagigas que es el que ha escrito el libro lleva tres años bajo minimos y ademas creo que no utiliza la f optima siquiera por lo peligrosa que es , un saludo .
Hola Uxio
Estoy empezando en esto y tengo una pregunta sobre esta herramienta. La celda «capital total» ¿ es la liquidez de tu cuenta de trading en cada momento no ?.
Quiero decir si tengo 100.000 y en la primera operación compro por valor de 20.000 euros y hago una segunda operación sin haber cerrado la primera, entonces debo poner como capital para la segunda operación 80.000 ¿ es correcto o lo estoy haciendo mal?.
Muchas gracias.
Hola Uxío,
Veo en la imagen de ejemplo que, para una cuenta de 10.000 €, propone para la siguiente operación, con un precio de entrada en 65 €, la compra de 293 acciones.
293*65€ = 19.045 €.
Si la cuenta es de 10.000 €,¿cómo puedo invertir 19.045 € sin apalancarme? Pues las acciones deben comprarse al contado, ¿no? Otra cosa son los CFD, pero ahí dice “acciones 293”. Entonces, ¿debería comprar acciones con mis 10.000 € en efectivo y pedir prestados los 9.045 que faltan para realizar la operación recomendada?, ¿debería comprar 10.000 € en acciones y 9.045 en CFD?, ¿debería realizar la operación de 19.045 con CFD?
Muchas gracias por tu trabajo y atención.
Bernardo, deberías comprar 10.000€ de acciones.
La condición de la gestión de capital es nunca superar el riesgo máximo, pero quedarse por debajo es 100% lícito y correcto. Simplemente, en vez de ser el riesgo el limitante, lo está siendo el capital. Bien por ello.
Entonces, la herramienta me propone invertir todo mi capital en la próxima operación. ¿No resultaría muy arriesgado hacerlo así?
Pues, aunque coloquemos el stop loss correctamente, podría ir todo bien, e incluso si el precio gira, tener una pérdida asumible.
Pero si, por ejemplo, el fin de semana ocurre algo como un misil de Corea, un referéndum en Grecia, Escocia, Catalunya, Brexit, etc. Y la acción amanece el lunes un x% por debajo del stpop, la plataforma la cierra automáticamente en la apertura y me produce una pérdida enorme, ¿cómo se controla esto?
¿Es la herramienta “Riesgo Exacto” algo preciso, óptimo tal como presenta los datos para operar, o se trata algo aproximado, o solo nos indica el capital máximo aceptable que no debemos superar para nuestra próxima operación, en la que convendría invertir, por ejemplo, la mitad de la cantidad que nos señala, o un 25%, o más, o menos? No sé.
“Riesgo Exacto” es matemática y te da la cifra óptima para una operativa ideal de un trader ideal que opera siempre igual de bien con un mercado idealmente igual al que has tenido hasta ahora.
Si hay un misil de Corea y el mercado cambia más en un día que desde que llevas operando (eso nunca pasa porque siempre hay algo «especial») entonces la matemática deja de ajustarse con tanta precisión.
Pero esto pasa igual que si tú dejas de operar como debes, que es algo mucho (pero mucho-mucho) más habitual que un suceso realmente extraordinario que deforme el mercado.
Si hay un misil, o un torres gemelas, o un Fukushima y te saltan todos los stops ese día (o el único que tienes si concentras toda tu operativa en una sola operación, es lo mismo), pues no pasa nada. Perderás ese pequeño porcentaje de tu cuenta: Entre un 1% y un 3%.
Buenas tardes Uxío,
En primer lugar gracias no por esta herramienta, sino por la página en general y toda la ayuda que brindas en ella, la sigo desde hace ya algunos años.
Tengo una duda, que quizás ya me la he resuelto yo sólo, pero como leí hace tiempo, el que pregunta es tonto hasta que pregunta, el que no pregunta es tonto toda la vida. Bien, la duda es, ¿El riesgo exacto, lo calculamos para cada estrategia por separado, o bien para el total de nuestras operaciones aunque sean estrategias distintas?
A ver si estamos de acuerdo…
Marcus, si la operativa cambia, el cálculo del riesgo queda invalidado. Procura meter en las listas de resultados operativas lo más consistentes posibles. Si tienes dos o más aproximaciones al mercado claramente diferentes, calcula sus riesgos por separado.
Gracias Uxío por la respuesta, tengo otra pregunta sobre el B/R, Win/Loss y g…
Lo mismo, ¿Hay que calcular el B/R con un nº de operaciones X y NO actualizarlo con cada nueva operación que se haga?
Me explico, calculo el B/R umbral en 50 operaciones, y por ejemplo el resultado es 1.40, y empiezo a operar a partir de ahí con el 1.40 en mente, ninguna operación por debajo de 1.40. ¿Debo recalcularlo en cada operación que haga después? ¿o siempre seguiré con el 1.40 hasta el fin de los días?
Muchas gracias por tu atención.
Si quieres ser estricto, tendrías que calcularlo con cada nuevo dato, pero ¿vale la pena?
En absoluto. Saber el umbral no quiere decir que vayas a operar siempre justo en él. De hecho, ahora que tienes una referencia, te volverás más selectivo.
Personalmente, hace años que no reviso mi B/R umbral, pero si lo hiciera, con una vez al año sería suficiente (salvo que viera que mis resultados empiezan a deteriorarse, no entendiera por qué y actualizase todos mis parámetros de control para revisarlos).
Da un poco de miedo. Personalmente arriesgo un 2%, 1,5%, 1% cuando voy perdiendo o incluso 1%, 0,5% (no se si hago bien arriesgando 0,5% pues ¿me podrían comer las comisiones? pero Riesgo Exacto me dice que arriesgue normalmente por encima del 30% (3%) y da un poco miedo por lo que uso el sistema de 2%, 1,5%, 1% …
¿Estás seguro que lo ideal sería arriesgar ese 3%? Da un poco de miedo arriesgar mas de 2%, incluso me he acostumbrado a arriesgar máximo 1,5% o 1% y me da miedo irme al 3%.
¿Tu lo ves fiable? Me gustaría probar ya que soy ganador pero ¿no crees que es bastante?
Hola Uxio gracias por compartir esta herramienta, una consulta funciona para cualquier activo(forex, futuros, CFD, entre otros) o solo con acciones y en caso de ser así, si debo utilizarla para un activo en particular, me explico si en mis operaciones de la semana mezclo forex, futuros y acciones al ingresar los datos de mis operaciones la herramienta arrojara un resultado correcto. cuando se utiliza por primera vez y no hay datos históricos arroja resultados correctos o siempre debemos tener datos históricos para utilizar la herramienta.
Muchas gracias de antemano y saludos desde Venezuela.
e podrías enviar eso plis? se ve genial
Juan Felipe, va de camino hacia tu correo ;).
Recuerda siempre tener un método ganador como el de Novatos para usar esta herramienta.
Ten un buen día.
Buenas tardes, Uxío.
Soy miembro hace tiempo del club y me gustaría disponer de la herramienta del riesgo exacto.
Muchas gracias.
Buenos días, Gabriel.
Te la acabo de enviar a tu correo.
Espero te sirva de utilidad ;).
ya me uni al club… como consigo la herramienta riesgo exacto ?
Muy buenos días, Juan.
Acabo de enviártela a tu correo.
¡Que tengas un estupendo día!
Hola,
Ya estoy unido al club, ¿cómo puedo conseguir la herramienta?
Gracias!
Hola, Javier.
Te llegará al correo a lo largo del día de hoy.
Ten un buen día.
Hola, estoy suscrito e interesado por la herramienta de riesgo, ¿como la consigo?
Muy buenos días, Klaus.
Espero que te sirva de utilidad.
Ya la tienes en tu correo.
Ten un buen día.
Me encantaria poder usar esta gestión.
Hola
como hago para obtener la herramienta de Gestión de capital
muchas gracias
saludos
Hola, Víctor, te la mando ahora mismo por email.
Un abrazo.
Buenas Noches,
Ya me inscribi al club, como hago para obtener la herramienta de Gestión de capital
muchas gracias.
Hola, Pran Kalam.
Te la envío ahora mismo a tu correo electrónico.
Un abrazo.
Buenas, me gustaría recibir la herrmanienta de gestión de capital.
Gracias.
hola, que buen articulo y muy excelente la información, me gustaría saber como obtengo la herramienta de gestión de capital muchas gracias…ya estoy suscrito al club.
Hola,
Me acabo de suscribir pero no he recibido el excel de Riesgo Exacto. Podrías enviármelo por favor?
Gracias.
Ya me inscribi al club, como hago para obtener la herramienta de Gestión de capital
muchas gracias.
Ya me inscribi, como hago para obtener la herramienta de?
muchas gracias.
Hola,
me he apuntado ya, pero no he recibido ninguna herramienta aún. Si me la pudierais mandar, por favor. Esta inspirándome mucho este blog, me encanta! Gracias por vuestra labor.
Hola Samanta,
me alegra que te esté gustando tanto nuestro blog.
Ahora mismo te envío la herramienta que me pides.
Un saludo.
Hola!!! Que bien explicado esta el tema CFDs. Estoy entrando en el mundo del trading y he tenido la fortuna que una persona desinteresadamente me recomendó comenzar por esta pagina y el libro Leones contra Gacelas. Estoy aprendiendo muchísimo. Gracias por la sincera, honesta y practica información. Me he suscripto al Club pero el email con el PackHerramientas no lo puedo abrir. Espero puedan ayudarme a resolver el inconveniente, ya que me parece interesantísimo ese pack para comenzar a familiarizarme con ellas. Saludos.
Hola Inés!! Me alegra mucho que hayas aprendido con este post sobre los CFDs, espero que te gusten también el resto de artículos de nuestra web. No te preocupes por el Pack de herramientas, ahora mismo lo envío a tu correo. Un gran saludo.
Hola me suscribo
Hola me enviarias esta herramienta a mi correo en excel o el formato que este gracias, ya estoy unido al club.
Hola genios me gustaria tener la herramienta, ¿Cómo debo hacer?
Hola, Kev y Florencia.
Os envío la herramienta por email ahora mismo 😉
¡Saludos!
Buenos días , me he inscrito en el club y me gustaría recibir la herramienta de gestión de riesgo , me parece maravillosa por el ahorro de cálculo que supone , muchas gracias y enhorabuena por la página es de gran ayuda en diversas ocasiones
Hola Florentino,
Te he enviado la herramienta que solicitaste a tu correo personal.
Muchas gracias por tus palabras,
Un saludo
Buenas Tardes,
Ya me inscribi al club, como hago para obtener la herramienta de Gestión de capital
muchas gracias.
Hola Omar,
Te he enviado la herramienta a tu correo personal.
Muchas gracias,
Un saludo.
Hola, quisiera obtener la herramienta. Parece muy útil.
Gracias !
Hola Esteban,
Te he enviado la herramienta que me solicitaste a tu correo personal.
Muchas gracias,
Un saludo.
Buenas saludos amigos, excelente explicación, podría porfa facilitar la herramientas gracias
Hola Wilmer,
Te he enviado la herramienta a tu correo personal.
Muchas gracias.
Un saludo.
Cordial saludo.
Me encuentro muy interesado en la herramienta de cálculo de riesgo de operación.
Quedo muy agradecido si me la compartes por favor.
Gracias
Buenos días Pran, qué tal?
Ahora mismo te envío la herramienta que me pides a tu correo personal.
Muchas gracias y un saludo.
Buenas noches, ya estoy inscrito al club ¿podría enviarme la herramienta por favor? Muchas gracias.
Buenos días Saúl
Ahora mismo te envío la herramienta que me pides a tu correo personal.
Muchas gracias y un saludo.
BUENAS NOCHES , ME GUSTARIA OBTENER EL ARCHIVO DE Riesgo Exacto, LES AGRADEZCO POR LA INFORMACIÓN
Hola me gustaría ver la herramienta
Buenas noches, estaria muy interesado en esta herramiento.
Saludos cordiales y muchas gracias
Enrique Aleman
Hola Enrique,
Te he enviado la herramienta solicitada a tu correo personal.
Un saludo y ten un buen día.
Hola ¿como obtengo la plantilla? gracias
Hola David,
Te he enviado la herramienta solicitada a tu correo personal.
Un saludo y ten un buen día.
Hola, como están amigos?
Como descargo la plantilla? La envían al correo? Saludos
hola, ya me uni al club, puede enviarme la herramienta, por favor.
hola, ya me uni al club, puede enviarme la herramienta, por favor.
Hola Mauricio,
Te he enviado la herramienta que solicitaste a tu correo personal.
Muchas gracias por tus palabras,
Un saludo
HOLA, BUENAS TARDES
ME GUSTARIA OPTENER LA PLATAFORMA PARA SABER EL RIESGO DE PERDIDA COMIO DE GANACIA, GRACIAS
Me gustaria recibir la herramienta de gestion de capital
Hola Martín,
Te he mandado la herramienta solicitada a tu correo personal.
Un saludo.
QUISIERA RECIBIR LA HERRAMIENTA DE GESTUION DE RIESGO.GRACIAS
Hola Javier
Te he mandado la herramienta solicitada a tu correo personal.
Un saludo.
Buenas, me gustaría recibir la herramienta de gestión de capital.
Gracias.
Buenas, me gustaría recibir la herramienta de gestión de capital y riego exacto
Muchas gracias
Hola Jossy,
Te he enviado las herramientas solicitadas a tu correo personal.
Muchas gracias.
Un saludo.
Buenas me gustaría tener el Excel podría enviármelo o donde conseguirlo?
Hola Fernando,
Te he mandado la herramienta solicitada a tu correo personal.
Un saludo.
Hola.
Me gustaría recibir la herramienta de gestión de capital.
Muchas gracias.
me interesa la heramienta de gestion de capital. Gracias
Hola me gustaría tener la herramienta gracias
Hola Jerry,
Te he mandado la herramienta solicitada a tu correo personal.
Un saludo.
hola estoy siguiendo este curso y no me gustaría cambiar hasta acabarlo…
Me gustaría tener acceso a la herramienta de Riesgo Exacto.
Gracias!
y saludos…
Hola Xavi,
Te he mandado la herramienta solicitada a tu correo personal.
Un saludo.
Hola me gustaría conseguir la herramienta de gestión de capital. Muchas gracias
Gracias por el contenido y por las enseñanzas. Agradecería mucho si compartes esa herramienta conmigo para darle uso y una buena finalidad.
Hola Anderson,
Te he mandado la herramienta solicitada a tu correo personal.
Un saludo.
Hola me gustaria que me enviaras la herramienta, muchas gracias
Hola Andrés,
Te he mandado la herramienta solicitada a tu correo personal.
Un saludo.
Buenos días, me podría mandar la herramienta de riesgo exacto, ya que me parece de mucha utilidad.
Gracias
Hola, me gustaría recibir las herramientas presentadas. Gracias
Hola Gustavo,
Te he mandado la herramienta solicitada a tu correo personal.
Un saludo.
Hola, me gustaría poder hacer uso de la herramienta y poder practicar.
Gracias…
Buenos días Raúl,
Te he mandado la herramienta solicitada a tu correo personal.
Un saludo.
Buenas, me gustaría recibir la herramienta de gestión de capital.
Gracias.
Buenas, llevo un par de semanas siguiendo todos vuestros consejos, y me gustaría recibir la herramienta de gestión de capital y riego exacto.
Muchas gracias
Quisiera la herramienta de gestion de riesgo (F Optima) Gracias
buenos dias, me gustaría recibir la herramienta de gestión de capital y riego exacto para poder practicar y aplicarla. Muchas gracias
Hola Marcelo,
Te he mandado la herramienta solicitada a tu correo personal.
Un saludo.
Me gustaria recibir la herramienta de gestion de capital
HOLA BUENAS NOCHES, ME GUSTARIA ADQUIRIR LA HERRAMIENTA DE GESTION DE CAPITAL, MUCHAS GRACIAS
Buenas Sebastián, te acabo de enviar la herramienta a tu correo. Un saludo
Buenas tardes,
Estoy leyendo vuestras explicaciones y me parecen muy interesantes.
Me gustaría recibir la herramienta de gestión de capital.
Muchas gracias.
Buenos días Lia, te acabo de mandar la herramienta por correo. Un saludo.
Me gustaria recibir la herramienta de gestion de capital, Saludos, Gracias
Buenos días Jorge, te la acabo de enviar por correo electrónico.
Un saludo.
Hola, buenas tarde
-disculpe la molestia pero estoy interesado en poder adquirir la herramienta para los cálculos de F. OPTIMA o F.DE KELLY y gestión de riesgos presentada en el articulo
Desde ya muchas gracias.
Buenos días Mateo, te la acabo de enviar por correo electrónico. Un saludo.
Como puedo obtener la herramienta? Gracias!
Buenos días Hugo, te la mando ahora mismo por correo electrónico.
Hola!, me podrías compartir el archivo.
Muchas Gracias
Buenas Miguel, te he enviado un correo con la herramienta. un saludo.
Buenas Miguel, te acabo de enviar el archivo por email. un saludo.
Te agradeceré el envió e la herramienta d gestión de capital
¿Funciona para todo tipo de trading?
Buenas Héctor, te la he mandado por email. Un saludo.
Buenas tardes, me gustaría recibir la herramienta de gestión de capital, gracias por anticipado.
Buenos días Óscar, te mando un email con la herramienta de riesgo. Un saludo.
Buenas tardes, me gustaría recibir la herramienta de gestión de capital, gracias por anticipado.
Buenos días, te mando un email ahora mismo. Un saludo
Hola, qué tal. Me pueden mandar la herramienta con la gestión del riesgo? Saludos
Buenos días Emmanuel Valles, te mando un email ahora mismo con la herramienta. Un saludo.