El otro día, en uno de nuestros webinars en directo del canal de YouTube (las 8 claves para triunfar en Bolsa), una de las preguntas más frecuentes era la de cómo esquivar o protegerse de los barridos.
Antes de nada, veamos una pequeña guía…
¿Qué son los barridos en trading?
Forma parte del argot de los especuladores (de los traders). Como bien sabes, un trader serio acompaña todas y cada una de sus posiciones de una orden stop loss. Esta orden se pone en ese punto al que, de llegar el precio, sabremos que nos hemos equivocado en el planteamiento y que no vale la pena permanecer en la posición.
En ocasiones, el ruido de mercado (los rápidos movimientos espasmódicos hacia arriba y hacia abajo del precio dentro de una tendencia sana) se intensifica de forma anormal, y el precio retrocede mucho y muy rápido, recuperándose igualmente rápido.
El efecto de estos coletazos tan violentos del precio es que saltan los stop loss de miles y miles de traders, dejándolos (injustificadamente) fuera de juego, puesto que el precio ha llegado hasta donde no debería, a pesar de no haber perdido la tendencia.
A estos movimientos, se les llama barridos porque frecuentemente son intencionados. El precio se mueve bruscamente gracias a entradas y salidas de dinero repentinas y monstruosamente grandes, que son capaces de hundir y levantar de nuevo al precio (o viceversa).
¿Por qué se hacen los barridos?
El barrido es un robo de acciones, o contratos, o lo que sea, que la mano fuerte le hace a la mano débil. Se trata de un abuso que los tiburones ejercen sobre los pececillos.
Si tú, como mano fuerte, estás acumulando acciones con la expectativa de que eso suba, y sabes que tienes la oportunidad de comprar más barato una gran cantidad y, de paso, sacudirte las rémoras que se te van pegando, lo haces. Por eso ocurren los barridos.
La idea es que, en lugares muy predecibles, se acumulan los stop loss de miles de pececillos. Muchas posiciones pequeñas (mucho dinero en total) con una orden de venta en un punto claramente definido y, de hecho, próximo.
La mano fuerte piensa, y con gran acierto «A pesar de que quiero comprar… ¿Y si vendo de golpe un buen puñado de millones de euros y vuelvo a comprarlos a los cinco minutos?»
«Al vender tanto de repente, hundo el precio. Al hundirse el precio, saltan los stop loss de toda esa gente que vende de golpe, lo que hunde aún más el precio y yo, con mi mismo dinero, recompro todas mis acciones y, de paso, las de todos esos pezqueñines ¡Compro a precio de saldo y ya estamos listos para la gran subida!»
El mayor barrido que yo recuerdo
El 6 de mayo de 2010, ocurrió el suceso más impresionante en los mercados que yo haya presenciado en directo. Casualmente, estaba vigilando una posición que tenía en Google, así que pude ver en tiempo real como el precio se hundía en los infiernos a la velocidad del rayo.
Por aquel entonces, Google cotizaba por los $510 la acción. En pocos segundos, el mercado cambió de calma chicha a fuerte marejada, me saltó el stop loss y pude ver como, en un par de minutos, el valor se movía por los $460. Google valía ahora un 10% menos que hace dos minutos. Cincuenta dólares por acción se habían esfumado en dos minutos ¿Te das cuenta?
Cuando algo así sucede, lo primero que uno piensa es «Acaba de estallar la tercera guerra mundial», especialmente cuando lo ves replicado en valores de la talla de Exxon Mobile, Ford, Johnson & Johnson, JP Morgan, IBM y un largo etcétera.
Pero, no. Era un asqueroso barrido, organizado y sincronizado por un buen equipo de marionetistas. Manos arriba… esto es un atraco.
¿Cómo evitar los barridos en trading?
Estoy seguro de que, a estas alturas, ya has comprendido que hay algunos barridos que no se pueden evitar. Te pueden robar en los mercados, igual que lo pueden hacer en la calle.
No obstante, hay una serie de consejos básicos que te ayudarán a escapar de las mordeduras de los tiburones.
No pongas el stop loss donde todo el mundo lo pone
¿Y dónde lo pone todo el mundo?
Bajo el último mínimo.
¿Quieres más detalles? Ahí te va uno muy importante: Cuanto más novato el trader, más cerca coloca el stop.
El caso extremo es el novato más novato, que pone el stop loss exactamente un tick bajo el último mínimo.
Esta es la madre de todos los consejos, así que te lo voy a dar masticado, con fotos:
El mínimo de esa vela es $63.94. Hazme (hazte) el favor de no colocar tu stop loss en $63.93.
¿Por qué?
Mira este otro gráfico:
¿Sabes qué? Este gráfico era el mismo de antes.
En el momento, puedes creer que estás en el mínimo, pero no lo sabes a ciencia cierta, por eso pones el stop loss. Lo que no puede ser es que, en esencia, aciertes, pero un coletazo te saque del juego por pasarte apretando el stop loss:
Veamos dónde habría tenido sentido colocar ese stop loss:
La idea es buscar un soporte medianamente válido próximo a ese último mínimo y parapetarnos del otro lado.
Colocarse justo bajo el último mínimo es pedir a gritos que te barran. Recuérdalo.
Tampoco pongas tu stop loss justo un tick bajo el soporte
Igualmente, ten en cuenta que los soportes/resistencias pueden ser violados brevemente sin perder su validez. Las manos fuertes señalan los soportes y resistencias igual que lo hacemos tú y yo. Saben dónde los pones y saben dónde colocarás el stop loss.
Dale un pequeño margen y coloca el stop loss, bajo soporte (o sobre resistencia), pero con un poco de aire en el medio. Fíjate en el pasado reciente para juzgar cuánto espacio has de dejar.
No operes en mercados estrechos (ilíquidos) como, por ejemplo, los chicharros, o en entornos OTC (Over The Counter)
Los chicharros valen la pena cuando el mercado desarrolla su tramo final dentro de una fuerte tendencia alcista de medio o largo plazo, puesto que los eufóricos inversores ya se animan casi a cualquier cosa.
Para todo lo demás, los chicharros son los valores en los que no hay que estar. Se mueve poco dinero en ellos, de forma que una billetera abultada puede jugar como quiera con el precio y, de paso, con los pobre ilusos que pretendan ganarle la partida al que tiene la sartén por el mango.
No operes los festivos
Los festivos en los que la Bolsa abre sólo operan los novatos ansiosos por comprar y vender. Si tienes posiciones, déjalas estar, pero ese día ni te acerques a los gráficos. Sois cuatro gatos y os están apuntando con mira telescópica desde la azotea.
¿Cómo ajusto el Stop Loss a un barrido?
Cuanto más ciñas el stop, tus oportunidades serán potencialmente más rentables e interesantes. Lo malo es que, a su vez, más fácilmente te barrerán.
Exactamente dónde poner el stop loss es algo que, en cierto modo, va ligado con tu personalidad ¿Qué llevas peor? ¿Perder muchas veces poco o perder pocas veces mucho? En función de ese equilibrio encontrarás la respuesta a cuántas mordeduras de tiburón estás dispuesto a aguantar a cambio de tener el stop loss bien cerca del precio.
Una cosa más
Acabas de leer mis consejos para protegerte (en la medida de lo posible) contra los barridos de stops (los mismos que les doy a mis alumnos en el curso de trading online que ofrecemos en la escuela). Ahora quiero los tuyos. Me encantará leer en los comentarios cuál es tu técnica (o técnicas) para mantener a raya esta problemática.
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82 respuestas
Me parece muy interesante este comentario y me ha ayudado.
Muchas gracias.
Hola
Y ponerlo en el ultimo minimo pero bajo la mm30 como recomienda Weinstein? A mi asi me ha ido hasta ahora medianamente bien
Muy buenas Uxío y Cía.
Imagino que no te va a gustar mucho esta respuesta pero yo utilizo stops mentales; lo que hago es tener precargada (pero no activa), y lista para disparo en un click, una orden de venta a precio de mercado. Esto tiene su lado bueno y su lado «complicado». Lo bueno: Me permite evitar los disparos por volatididad o barridos. Lo complicado: Es MUY dificil ser lo suficientemente objetivo como para pensar que lo que estas viendo es que la tendencia se ha puesto en tu contra y no una «maniobra» para facilitar la acumulación que hace que el precio se mueva en tu contra solo momentaneamente. Para identificar estas situaciones ha sido de excelente ayuda, (y la recomiendo), una entrada aquí mismo escrita por Vicens Castellano sobre acumulación y distribución.
Un saludo a todos.
Respecto a lo que pasó en el «Flash Crash» del 6 de mayo no tengo suficiente información para emitir un juicio de lo que pudo pasar, de lo que desconozco nunca opino.
Ahora bien, en condiciones más normales (no tan extremas),la rotura de un nivel de soporte/resistencia significativo, haciendo saltar stops, seguido de una reversión es uno de los mejore patrones gráficos, fiables y rentables que nos podemos encontrar en el mercado, en base a:
1º- Es una «huella» de la participación del «smart money» (manos fuertes.
2º- Nos indica hacia dónde se dirigirá el precio, es decir, en el sentido de la reversión.
3º- La ecuación Rentabilidad/Riesgo de estas operaciones es óptima, con un stop muy ajustado.
4º- Flexibilidad –> te han podido hacer saltar tu stop ; pero también te han dado una «pista» de hacia donde se dirigirá el precio a continuación.
5º- Es un patrón gráfico que siempre estará presente pues siempre habrá «manos fuertes».
Sé trata de transformar un aparente problema en una fortaleza, y añadir este patrón a nuestro arsenal técnico, como una estrategia muy muy muy potente, siempre que sepas identificar el patrón, en vez de quedarte quejando porque te han echo saltar el stop.
Saludos.
Muchas gracias, la verdad esque tenia bastantes dudas sobre los barridos y esto me lo ha aclarado bastante. Las imagenes estan genial
¡Hola a todos! ¡Muchas gracias por comentar!
LMateo, gracias 🙂
Manuel, claro que sí. El único requisito es no poner el stop loss exactamente donde todo el mundo.
Gaby, tu alternativa no me parece mala en absoluto. Los stops mentales tienen la enorme dificultad que comentas, además del inconveniente de que tienes que estar delante del monitor para ejecutarlos. Sin embargo, es un opción perfectamente válida para el que sabe bien lo que se hace.
Abel Coves, no puedo estar más de acuerdo contigo. Has resumido en pocas líneas lo que a mi me ha costado explicar en un artículo entero ( Artículo: Trampas en Bolsa). De hecho, es de esos elementos que me encanta encontrar en mi estrategia de corto plazo. Si hubo trampa, la confianza es doble.
Aritz ¡me alegro de que sirva de ayuda! 😀
¡Un saludo a todos!
Hay un buen truco matemático, que es utilizar una proporción del ATR parasituar los stops. En general entre ATR*1.5 y ATR*2 es una buena proporción, te hace trabajar en lugares no muy evidentes y, además, tiene en cuanta el nivel momentaneo de volatilidad. Escribí un artículo y un pequeño código para PRT. Si a alguien le puede servir de ayuda:
http://www.blai5.net/web/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=92&lang=es
Buen artículo, Uxío 😉
¡Vaya, Blai! ¡Me dejas pasmado!
No conocía tu indicador, pero precisamente tengo yo uno muy similar, que es con el que sitúo mis stops en la estrategia de corto plazo.
De todos modos, yo no utilizo multiplicadores tan amplios como tú, quedándome entre el 0.65 y el 1.30 normalmente.
¡Un abrazo, Blai!
Buenas tardes Uxío. Muchas gracias por el artículo. Yo intento buscar algún soporte y colocarlo por debajo como explicas en el artículo. Luego esta el momento de ir ciñiendo el stop-loss (breakeven) según va evolucionando el precio de nuestra operación. En el libro explicas que para esto dejemos un espacio del tamaño de la vela más pequeña que tengamos cerca. Siguiendo estos consejos creo que se pueden evitar muchos barridos.
Un saludo.
Buenas tardes Uxío y muchas gracias como siempre. Me gustaría esta vez preguntarte por la veracidad y la utilidad que tienen los soportes y resistencia automáticos del PRT. Muchas gracias.
Buenas noches. Es cierto que el dia 6-05-2010 ,se dispararon los Stops, dicen por fallo de un operador, pues bien, os puedo asegurar que aquel dia lo viví en directo, puesto que tenia bastantes acciones de IXPL valor cotizado en el Nasdaq.
Al iniciar la sesion IXPL cotizaba a 18,48$ ,en aquel momento obtenia muy buenas plusvalias, alrededor del 80% en menos de un año, logicamnete tenia colocado mi Stop loss alrededor de 15,98$, pero en cuestion de minutos se disparo el stop y se me vendieron acciones desde 12$ hasta 1,97$. Un verdadero desastre, el stop no habia servido de nada, al final de sesión el valor cerraba en 17,66$.
Lo interesante del tema es, que el mercado Nasdaq, canceló todas las operaciones que se intercambiaron, siempre que hubiesen tenido una variación del 60% antes del ERROR o mejor dicho ROBO.
La realidad es que me devolvieron, las acciones que se habian vendido por debajo de 7,104$ . Tuve que hacer una reclamación justificando la venta, cosa que hizo directamente mi Broker.
De todas formas, a pesar de los perjuicios económicos causados fué una experiencia muy interesante.
Saludos.
Buenas Uxío, muy útil y gráfico tu artículo. Soy un total principiante y me ha aclarado mucho las ideas al respecto.
Gracias.
Buenos días a todos.
Por cierto,Uxío,no existe el mismo problema,pero inverso,cuando colocamos una orden stop de compra ó venta a la superación ó perforación de unos máximos ó mínimos relevantes?
No crees que también los cuidadores – ya sabemos que no existen,je,je – saben donde están esas órdenes?
Gracias y un saludo.
Muchísimas gracias Uxío por esta lección sobre stops. Yo ya venía intuyendo que los stops ajustados saltan demasiado a menudo y no por casualidad.
De todas formas, cuando uno hace el cálculo para su gestión de riesgo, si se opta por utilizar un stop más «seguro», pareciera que salvo que estemos en un valor en subida libre, nuestro factor R se va a reducir mucho, de manera que la relación posible-ganancia/posible-pérdida se hace menor. Esto es algo que personalmente me inquieta, ya que a la hora de entrar me hace replantearme si las posibilidades de que el mercado vaya a mi favor son lo suficientemente altas como para asumir dicho riesgo.
En definitiva, si quiero poner un stop poco susceptible de ser barrido, tengo que estar muy, muy seguro de que el precio va a comportarse como yo planeo. De lo contrario, no entraré en el mercado con confianza. Pero si no estoy tan seguro, ¿pongo un stop más ajustado y en caso de que salte asumo estoicamente una pérdida menor?.
Me gustaría saber cómo afrontáis vosotros este componente psicológico en el momento de la entrada, porque en mi caso es una asignatura pendiente desde hace mucho tiempo.
Un saludo.
Muchas gracias Uxío y demas compañeros por compartir vuestras experiencias.
Yo soy mas partidario de los stops ajustados y a la mínima los subo al precio de entrada. Conservar el capital es muy importante. Yo entro con el stop loss en mínimos día anterior y lo mantengo hasta que subo el stop en precio de entrada (lo difícil esta aqui, cúando debo hacerlo?).
Voy a comprovar cuántos stops me han saltado por barrida (en mi caso, perder mínimos diarios y recuperarlos) y cuántos por equivocarme de tendencia en el histórico
Hola.
Me parecen muy útiles el articulo y los comentarios y veo q igual seamos novatos o no, tenemos parecidas dudas. Yo soy más partidario de tener la orden de salida a golpe de click, pero lo comlicado es distinguir el barrido del cambio de tendencia. Habrá q intentar lo del ATR q ahora mismo no sé qué es exactamente… Me leeré el artículo de Blai 😉
Gracias.
Hola Uxio!
Nos vimos hace un par de meses en el Borsadiner. Muy bueno el artículo y muy descriptivo. Sinceramente creo que has llegado a dar con la madre del cordero en todos los sentidos. Las manos fuertes y muchos brokers viven de nuestros miedos. Los miedos que nos hacen poner un stop a una distancia relativamente corta del nivel de entrada para minimizar las pérdidas.
Y es que ya sé que voy a crear polémica, pero el Stop Loss es una auténtica trampa. No me malinterpretéis. Yo los uso y los sigo religiosamente pero la experiencia me hace decir esto harto de ver como saltan mis stops lo justo para darse la vuelta y hacer el movimiento esperado.
Lección: Hay que ser generoso con los stops, si no quieres perder el dinero. Yo opero en FOREX, concretamente el EURUSD, y mis mejores resultados los he logrado dejando Stop Loss de al menos 35-40 pips, operando intradía en gráfico de 1 minuto. Es una pérdida considerable, proporcional al apalancamiento, pero que te cuesta de recuperar cuando sucede. La clave está en que la posibilidad de llegar a ese nivel si has leído bien el gráfico es casi nula. A no ser que hayas metido la pata hasta el fondo y que te hayas equivocado del todo.
En los mercados, lo que no hay que tener es miedo, si prudencia, pero no miedo. Hay que ser prudentes cuando hay que serlo, pero a veces hay que morder con fuerza, y sobretodo no dejarse amilanar y no soltar la presa hasta el momento justo.
Muy bueno Albert, en mi humilde opinión, el stoploss tiene que ponerse en un punto a partir del cual tu estrategia se invalida, sin miedo. Si ese punto esta demasiado lejos para ti, entonces mejor espera otra oportunidad.
No se si a vosotros os pasa pero a mi me barren muchos stops en breakeven porque por miedo no quiero que una operación ganadora se convierta en perdedora. Cuándo hacerlo? estoy seguro que tiene que ver con la volatilidad pero no se como cuantificarlo.
Si alguien me ayuda le estaría muy agradecido.
¡Hola a todos!
Muchas gracias por vuestras aportaciones. Sin duda el tema de los stops, incluso de entrada, no sólo de salida, es muy delicado.
Cuándo mover el stop loss a breakeven es un tema complejo. Para ello, tengo un indicador que lo resuelve en un buen número de casos, aunque la verdadera utilidad llega cuando aprendes a explotar el concepto subyacente (todo eso lo explico en Campus de Bolsa, porque es imposible hacerlo escribiendo).
¡Un saludo!
Con estafadores ladrones como Self Bank dará igual el stop loss que pongas. Te lo barrerán cuando les de la gana para echarte del mercado, incluso sin que los precios de mercado se hayan acercado al stop.
¡No es normal que te activen un stop un 4% por encima de su valor! Esas son las chorizadas de Self Bank
Saludos Uxio:
El método que describís blai y tú sobre lo de situar el stoploss a una distancia calculada como ATR multiplicado por una constante, se podría decir que es la fórmula del indicador Supertendencia que viene implementado en el PRT?
Cual es tu opinion sobre el uso de dicho indicador para establecer cambios de tendencia al alza o a la baja? La verdad es que siempre me dio la sensación de que como nivel para colocar los stops se comporta bastante bien, pero para marcar entradas o salidas indica bastantes entradas y salidas falsas.
Muchas gracias y enhorabuena por la página.
Buenas uxio,
Me parece muy bien la explicacion pero el ejemplo no es el mas acertado porque el stop lo has puesto casi al mismo sitio en la ultima imagen que en la primera donde explicas que todo el mundo pone el stop alli y al final lo acabas poniendo.
Gracias.
Hola, Luisma. La verdad es que no he probado ese indicador, por lo que no puedo opinar, lo siento.
Jose luis. No me has entendido correctamente: El que ves como segundo stop realmente había sido colocado en el momento de la primera vela (¿ves la marquita verde?) y por eso supera (por los pelos, un barrido posterior).
¡Saludos!
Si que que te he
Si que te he entendido, los 3 ultimos graficos tienen su logica, pero lo que yo te comento es que en el primer grafico Donde indicas que no pongas el stop donde todo el mundo lo pone y preguntas donde Esta el stop loss de todo el mundo entiendo que no hay que colocarlo alli y al final del ultimo grafico aconsejas ponerlo alli porque es mas prudente y me fijo que mas o menos esta al mismo sitio.
No se si me habras entendido pero lo que quiero decir es que si hay un barrido te saltaria el stop porque sigue estando donde todo el mundo lo pondria, aunque la idea general se ha entendido.
Me sorpende lo rapido que me has respondido senyal de que estas mas enganchado que yo a este mundillo, yo llevo un par de años en esto del trader y he entrado a tu web porque he cogido alguna idea interesante que se me habia pasado.
Gracias
El otro día vi un video de Estrategias de Inversión en el que se comentaba que «los operadores de bolsa» recomendaban que era cien veces mejor poner los stop loss ajustados aunque saltaran más a menudo, y que sin embargo, «los traders» recomendaban alejar más los stops para que no saltasen tan a menudo.
Al final se ha de reducir a tu nivel de aguante tanto económico como psicológico. Puedes perder 10 veces 100€ y seguir operando como si nada, pero si pierdes una vez 1.000€ es posible que el golpe psicológico te deje fuera del mercado por un tiempo, simplemente por miedo a que te den otra torta como esa.
En realidad, lo verdaderamente importante es que sepas cuánto vas a perder, tengas donde tengas el stop loss, y que esta pérdida esté siempre prevista y calculada de antemano.
¡Cómo siento no haberos encontrado antes! Cada día aprendo más y más gracias a vosotros. Mil gracias Uxío, y por cierto, estoy totalmente de acuerdo con tu último comentario. La avaricia rompe el saco. Prefiero ir comiendo a mordisquitos a que me coman a mí a mordisquitos.
Yo sigo los consejos de van k tharp y colóco el stop en 3 atr.
Muy interesante todo lo que aquí se comenta sobre stops. Hay que utilizarlos, eso si, todo dependerá de la operativa de cada cual, en mi caso lo tengo claro, busco ruptura de figuras chastistas + su reseteo a la ruptura o secciones,etc ,con mucha paciencia espero una vela 15′ con claras señales de tendencia favorables y es la que utilizo para poner un stop ajustado, si el giro de mercado me dice lo contrario, es que mi operativa es errónea, por lo tanto las pérdidas son mínimas
Buenas!
Yo tambien empleo el indicador ATR para colocar el S-L, con multiplicadores entre 0, 6 y 1, 20 ó multiplicadores entre 1,5 y 2, 5. Multiplicar por 3 me parece excesivo por que si tu stoploss tiene que saltar a 3*ATR esta claro que has entrado mal, y con un multiplicador menor podrias ahorrate unos cuantos €. De todas formas esto va en la politica de operar de cada uno, pq esta claro que los s-l que a mi me saltan con 2 tu aun lo tienes protegido.
Resumiendo, el ATR es un buen indicador para situar S-l de manera sistematica, el multiplicador quizas deberiamos obtenerlo del estudio de la grafica particular de la operacion.
Un saludo!!
Y para barrido, el del primer viernes del mes pasado en forex, a las 14.30h, con las nominas no agricolas de usd. Ese si que fue un atraco a mano armada y todos con los pantalones bajados hasta los tobillos!
Los S-L empece a utilizarlos a raíz de ese dia, operando intradia y estando delante del ordenador no los utilizaba hasta que me barrieron literalmente! 😉
Hola Uxío! En primer lugar felicitarte por el blog. Estoy iniciandóme en esto del trading y la verdad es que tu página es una fuente de información genial.
No acabo de entender porque en los barridos hay S-L que saltan. Yo de momento practico en demos y hoy después de un barrido se me han vendido unas acciones a 128 y pico cuando yo tenía el stop a 129 y pico. Todas las compras tienen que seguir un orden no? Y por lo tanto en algún momento debería pasar por mi S-L, aunque haya mucho volumen ded ventas por parte de los tiburones!
Albert, eso es porque, cuando se ejecutó tu orden de venta que se disparaba al llegar el precio a 129 (o más), no había nadie que te quisiese comprar a 129. El precio ya iba por 128 y pico.
Y está bien así. Lo que necesitas es que se ejecute en caso de emergencia ¡y mejor en 128 que que no se dispare!
No entiendo muy bien que ha pasado, se ha ejecutado el stoploss ANTES
de llegar al valor 129 que era el marcado? Imaginate que se revierte el sentido, uedas fuera
cuando tu analisi estaba bien echo? No lo entiendo. Yo me dedico a forex, intradia, trabajo coni
Iforex, si hay algo en lo que os pueda ayudar…por cierto Uxio, tu aplicacion de riesgo exacto me
esta ayudando mucho a la hora de tener un sistema mecanico que funcione, fundamental la gestion de riesgo.
En forex a los barridos creo que les gusta llamarlos gran volatilidad, pero a mi que no me fastidien, como
hay velas con sombras de mas de 100 pips?, cierto que no hay muchas, pero alguba siempre hay,
esto es como el 0 o 00 de las ruletas, gana la banca!
Como en otros mercados si quieres verlo desde ese punto de vista. Simplemente, tienes otras reglas y condiciones que hay que conocer.
Velas y sombras con más de 100 pips (como las de hoy en el oro o en el AUDUSD las verás en los momentos de noticias macro muy importantes como la publicación de las actas de la FED de hoy, pero no son la norma)
Simplemente hay que seguir el calendario
Saludos
Hola Uxio:
También habrá que vigilar que no se coloque el stop tan bajo que en la operación asumas más riesgo por pérdidas que el objetivo de ganancias que tengas o el recorrido que tenga dicho valor.
Tendrás que ver la temporalidad de tu trading si es a corto o largo plazo. Si el valor está cerca de una resistencia con el riesgo de rebote hacia abajo, porque los intentos de perforación de la resistencia no son fructíferos. Mirar el caso últimamente de Arcelor antes de perforar la resistencia de los 13 euros.
Un saludo.
Hola Uxío. Hay algo que no comprendo . Tu comentario ¿Qué llevas peor? ¿Perder muchas veces poco o perder pocas veces mucho? Siempre se pierde lo mismo, no? Es decir cuanto más alejado el stop menos acciones podremos comprar para no arriesgar más del x% que tengamos establecido en nuestro sistema de gestión del capital y viceversa. Pero en ambos casos el importe a perder si salta el stop sería el mismo. No es así ?
Mil gracias
Lo que dices es correcto, hablando a ciegas, sin contar con que el beneficio relativo es mayor con un stop loss pequeño que con uno grande sobre la misma operación.
El dinero perdido es el mismo, compres 10 acciones si el stop está lejos o compres 100 acciones si el stop está cerca; pero el beneficio no. Si compras más acciones el beneficio es mayor.
La pregunta es si quieres tener menor tasa de aciertos y rendimientos más vistosos o mayor tasa de aciertos y rendimientos más modestos.
Buenas noches Uxío,
Primero te felicito por tu web y agradezco tu información .
Desde que estoy invirtiendo en Acciones del Ibex 35, los Stop loss me han hecho perder mucho dinero y desde siempre he sabido por lógica que los «tiburones, Brokers M.M «eran los culpables de esos barridos …..
Yo trabajo con Bankinter (¿que opinión tienes del Broker de Bankinter ?) y hace muy poco tiempo me ha sucedido que teniendo una orden de Stop loss ( o como lo llaman ellos ,orden de venta limitada) en 2, 30 €, (eran bastantes acciones de una acción que tiene una gran volatilidad y muchos millones de acciones que se mueven a diario.)
Me activarón el stop loss en desde los 2,35€ a 2,38€….ese día en ningún momento el precio llego a 2,38 € ( me las vendierón en 12 operaciones ) y la acción llego a subir un 4% más desde el precio de venta …
otro «curiosidad » de este Broker es que me cobrarón por la misma cantidad de acciones , operaciones de venta-compra , la mitad de un día a otro ( unos 48 € por venta y el día siguiente 20 € al comprar )…no se que pensar de este Broker
Estoy pidiendo explicaciones a Bankinter pero me están dando largas … ademas de que al día siguiente volví a comprar la misma cantidad de acciones de la misma empresa y tambien me hicierón la operación de compra esta vez en 11 operaciones cobrándome el broker esta vez la mitad que lo que me cobro el día anterior por las mismas acciones y cantidad y numero de operaciones …
Trabajo con acciones en periodos cortos de tiempo días , semanas no más .
.
Perico65, un banco está bien para lanzarse al ruedo por primera vez, pero son famosos por tener un servicio de broker malo y caro.
Gracias Uxío , por tu pronta respuesta , ya que me confirmas mi sospechas sobre el Broker que tengo actualmente , me puedes sugerir uno , que sea seguro ( en el sentido de que si tengo que depositar mi dinero para comprar acciones , no se vaya a quedar con el dinero o que no me deje sacarlo luego … y claro buena plataforma y razonables gastos de uso…me han recomendado no usar Brokers de los que se llaman hacedores de mercado , ya que esos son tus primeros rivales . la verdad sea dcha y es que las comisiones y trato del Banco propiamente no las veo mal considerando lo que hay en el mercado o al menos lo que yo he podido ver , esta claro que tu sabes de mejores Brokers y mejores condiciones .
gracias nuevamente , saludos.
Escríbeme y lo hablamos por email: https://www.novatostradingclub.com/contacto/
que normalmente no quiero recomendar o poner a parir brokers en público.
Saludos !
Con respecto a los stop loss.. Donde seria el major lugar para situarlo en el caso que yo quiera comprar un gap de ruptura, justo cuando se haya soprepasado su maximo ?
Al ser una vela muy grande no me pasa por la cabeza ponerlo en el minimo.
Gracias por adelantado
Depende del gráfico, pero podría ser donde dices.
(¿Qué importa que el stop loss esté lejos?)
Hola a todos.
Yo también calculo mi SL mediante atr*2 (oscilador de volatilidad) normalmente a 10 periodos. Pero una vez que estoy en tendencia muevo mi SL en base al tamaño medio de vela (incluyendo mechas) de 10 periodos.
No se si alguien mas funciona de manera similar.
Me gustaría que opinarais al respecto
Gracias
Buenas:
No sé si alguien lo ha dicho en comentarios anteriores, pero por si a caso lo comento. Hay un documental en youtube de la noche temática llamado trading de alta frecuencia, en donde se explica, como operan los robot-traders, los cuales, según el documental, parece ser que fueron los culpables de ese incidente del 2010 en la bolsa. Si alguien no lo ha visto, se lo recomiendo, porque la verdad, es realmente interesante y a uno le hace pensar.
Saludos! Y gracias por el artículo!!
En lugar de utilizar S-L, qué opinas de colocar una orden contraria (de venta o compra), es decir hacer headging, en el mismo punto en el que colocarías el S-L ???
De esta forma, no asumirías las pérdidas de forma inmediata si no que esperarías para confirmar si realmente se trata de un barrido o de un cambio general de la tendencia del instrumento (yo prefiero operar sólo a favor de la tendencia) antes de cerrar una de las dos operaciones, y realizando las pérdidas hasta ese momento.
El único costo adicional que tendrías es el de un spread adicional.
DarkByD-Sign, gracias. Lo había visto, pero siempre mola echarle un ojo a ese tipo de documentales.
Gabriel, a mí no me resulta cómoda la idea. Incrementas costes (spread y swap) y no creo que ganes realmente nada que operando por separado.
Saludos y gracias por comentar
Hola a todos,
LA pagina fenomenal, un diez en todos los aspectos.
Soy un super novato en esto, un autentico ignorante, quizas por esta razon me atreva a hacer esta reflexion.
Jocapi, siento mucho que t pillara el crash, y menos mal que pudiste recuperar parte de las acciones. Esto demuestra que debio haber maniobras fraudulentas.
Y Quiero dejar claro q estoy del lado de los pececitos.Y no es intencion ofender a nadie,
pero …ahi va
Lo que no se entiende es como se puede hablar tan a la ligera de «ROBO» en cuanto a los barridos de los stops. Es lo que hay !!. y ademas se sabe de antemano que esto puede suceder…
Una cosa fundamental q he aprendido es que nadie, repito NADIE obliga a nadie a comerciar en un mercado, ni a comprar ni a vender. Es libre. Esto queda claro. Es uno mismo el que da la orden de vender si el precio toca el stop. No veo elegente quejarse cuando nos barren, sean tiburones, cachalotes o cocodrilos(¿donde esta el control emocional?)
Entonces, y repito,solo bajo nuestro consentimiento, desde el momento que se pone el S-L se da por hecho que estamos dispuestos a vender a un precio, siempre que haya algien que quiera comprar; y si no, pues el precio baja…son las REGLAS.
Y para acabar.
Con que criterio se puede calificar de robo al barrido de stops, cuando TODOS (sin excepcion) los que estamos aqui intentamos probar todas las tecnicas posibles que existen y nos estrujamos hasta la ultima neurona para intentar (puedo decir tambien) «ROBARLE» el dinero de algun incauto que acaba de entrar en el mercado, ya que dejaremos por sentado que sera un pececillo mas ignorante y mas pequeño, porque estaremos de acuerdo que ese dinero no sera de los temidos tiburones.
¿ o es que estamos aqui porque queremos aprender como funcionan las ONGs para colaborar con ellas?.
perdon por el rollo para decir tan poco.
Quizas me he extendido demasiado por este simple detalle, pero creo que es bueno tener claro que los barridos de stops forman parte del juego, y debemos enfrentarnos a ellos con otra actitud, no es acertado pensar que nos estan robando. Solo habremos perdido y a seguir.
Gracias, viaaugusta. Son una palabras muy cabales las tuyas y tienes toda la razón.
Bueno, entendí que da igual lo lejos que sitúes el stop, podrán barrerlo y romper resistencias, si son fluctuaciones rápidas, posicionarse a la contra, con suerte de minimizar pérdidas, lo malo que si sale mal abres el triple de posiciones perdedoras
Gracias interesante el consejo. Yo en intradía en el futuro del petroleo al ser muy volatil precisamente al estar el precio en rango espero la manipulación de los profesionales y entrar en el barrido o stophunting o upthrust y pongo el stop limit a un tick por encima o abajo del último mínimo. Suelo solo entrar cuando las manos fuertes quieren barrer y ponerme de su lado..
Otra opción para prevenir barridos es evitar los números redondos o sin decimales, es decir, no fijes el stop en niveles del tipo 1950.00, 426.0, 1,1200. Estos niveles son claras dianas para los tiburones y delatan a los novatos.
Gracias Uxío por tus valiosos consejos.
Perfecto articulo sobre barrido. Muy claro y fácil de entender.
Muy interesante ahora entiendo porque se dispara tan rápido mi stop
Un buen ejemplo de barrido es de hoy mismo (29/11/2016) en dogi, supongo.
Baja de 5,34 a 3,20 en un par de horas y otra vez para arriba. Se han llevado todos los stop de un plumazo. Interesante.
Buena explicación.
Y teniendo en cuenta que el mercado está totalmente manipulado, aun así se puede ser rentable de verdad a largo plazo?
Vi un reportaje de trading de alta frecuencia y es increible hacen con los mercados lo que quieren, unos barridos de stop increibles.
En ocasiones decían que podian hacer en cuestion de un minuto hacer bajar al mercado un 10 por cien, y al siguiente minuto que los precios recuperen ese 10% perdido,habiendo hecho saltar todos los stops.
Esto supongo que hará que muchos estos se ejecuten fuera de precio.
Incluso llegaron a decir que se pueden sufrir pérdidas muy muy importantes.
Teneis más información sobre esto?
Puede ser que teniendo un stop nuestras pérdidas puedan ser alarmantes?
Aun así las estrategias a medio y largo plazo son rentables?
Jordi, por supuesto que se puede. Tú piensa en cualquier estrategia bélica. Toda formación y combinación de tropas tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Si conoces al enemigo y te adaptas a él, encontrarás sus puntos débiles y podrás aprovecharte de ellos para salir victorioso.
El mercado está naturalmente diseñado para vapulear a la masa. Si te apartas de la masa (cuesta más de lo que parece, pero se puede hacer perfectamente) ya te pones fuera de peligro. Y, sobre todo, si entiendes bien cómo hacen los tiburones para lograr que los pececillos les den beneficios una y otra vez puedes adelantarte un paso y actuar como una rémora de los tiburones.
Y que lo del HFT no te preocupe. Si operas intradía en marcos temporales muy cortos (por debajo de 5 minutos) quizás sí notes su efecto porque cuesta librarse de algunos espasmos bestiales que antes eran mucho más infrecuentes. Pero fuera de intradía, el HFT nos ha venido genial porque ha añadido muchísima liquidez, lo que hace que el mercado sea ahora mucho menos manipulable que antes.
Los flash crash son sumamente inusuales y en la práctica no suponen un problema real. En todos estos años, yo sólo he vivido uno que me afectase realmente, y casualmente, conseguí ganar algo de dinero con él (y eso que se llevó una de mis posiciones por delante duplicando mi stop loss inicial). Ya te digo, no te dejes amedrentar, que el día a día es mucho más normalito.
Un saludo, Jordi.
Gran artículo! Justamente la apertura de hoy podría haber barrido a varios traders con ventas a 9600 y stops a 9615. Personalmente cuando observo que el volumen se dispara y estoy sufriendo pérdidas con un tirón fuerte creo que a largo plazo es rentable dejar que la vela se complete y poner stop en el inicio de la siguiente, sobretodo cuando el barrido ha ocurrido en menos de 1 minuto.
Te puede salvar de aperturas como la de hoy y también en clímax vendedores / compradores. Por otro lado si ha sido volumen por continuación el stop te puede ayudar pero incluso en las continuaciones suele haber pull/throwbacks en la siguiente vela por lo que en la mayoría de casos genera valor mantener la calma.
Hola, interesante artículo.
A ver si lo he entendido bien: ¿significa esto que en estos caos (valores que sufren con gran volumen un barrido de un 10 % a la baja y en pocos minutos vuelven al precio inicial) nos encontramos ante valores con mucho potencial al alza?
Eso esto correcto?
Saludos
Toni, así es. Aunque 10% normalmente es una barbaridad y puede ser síntoma de un mercado ilíquido y peligroso por ello (pues puede resultar fácilmente manipulable). Pero vamos, que sí.
Hola Uxío, al leer sobre los barridos me viene una duda a la cabeza. Se puede dar el caso de que baje mucho el precio por debajo de tu stop loss y que no se vendan tus acciones? Así, la perdida que habías calculado pasaría a ser enorme. Soy novata, espero haberme explicado? Gracias
Gracias por la respuesta, Uxio.
Sucedió ayer luned, SAF Holland bajó casi un 12 % y recuperó el precio en poco tiempo. Es un valor del SDax sin problemas de liquidez. Hoy ha subido más del 3 % con su índice rojo.
Sería cuestión de aplicar un modo de detectar este tipo de movimientos…
Isabel, si la orden stop loss está bien puesta (es una orden condicionada no limitada) tus acciones se venden siempre. Lo que puede ocurrir es que, por algún motivo inesperado, el mercado abra el lunes muy por debajo de lo que cerró el viernes, empezando los precios por debajo de tu stop loss y saltando éste automáticamente a un precio peor del previsto. En ese caso, aunque es malo, es el mal menor, puesto que ese gap (salto) suele ser el comienzo de un gran movimiento bajista que te haría perder mucho más.
Más detalles en:
https://www.novatostradingclub.com/formacion/preguntas-de-trading-a-que-precio-se-ejecuta-el-stop-loss-si-hay-gap/
Y también en:
https://www.novatostradingclub.com/formacion/preguntas-de-trading-i-por-que-el-precio-no-es-continuo/
Creo que guiarse de algun tipo de canal, ademas de las velas, e incluso algun indicador de tendencia o fuerza, puede ayudarnos a encontrar mejor el punto optimo para el stop loss, aun que debería bastarnos guiandonos por los mínimos de las velas, de la sesión, de la semana o lo que fuera y la estructura de soportes y resistencias.
Hola Uxío
Primero felicidades por tan buen blog.
Mi pregunta es más una apreciación, lo de hoy en CAF es un barrido en toda regla verdad?
Excelente artículo, claro y convincente. Lo de los barridos se deben entender como parte del problema, ahora me ha quedado muy claro. Gracias por ello Uxío, saludos.
Hola Viaaogusta lo de la calificacion de robo en un barrido extremo a mi me parece correcta pues entiendo que hay premeditacion y alebosia si ademas a esto le añades el poder de la fuerza confabulada entre todos o muchos de los grandes capitales es como cuando te suben el carburante porque las petroleras se han puesto todas de acuerdo pero multiplicado por mil, en este caso esta para defendernos (teoricamente ) el estado pero en el mercodo bursatil esta figura no existe o es tan laxa ( a drede o no) que es como si no estuviera.
Esta es mi humilde opinion, ademas de que comerian si no existieramos, se tendrian que dar tortazos entre ellos y eso si seria divertido
Salud
Y quien compra lo que venden las manos fuertes para ejecutar el barrido?? Quién es la contrapartida que hace bajar el precio?
Saludos y gracias
Hola Iago,
lo que venden las manos fuertes lo compran los novatos con sus stop loss. Una vez ya han saltado todos los stops, el tiburón vuelve a comprar a un mejor precio.
La contrapartida en este caso serían los stops de los novatos.
Ten un buen día.
hola Ismael, muchisimas gracias por responder….pero….los stop loss son ordenes de venta de posiciones largas…..y las de los tiburones son también ordenes de venta….no?….algo no pillo bien….
muchas gracias
Hola, Iago.
Al principio el tiburón comienza a vender, los pececillos le siguen, baja el precio y hace saltar los stop loss más ajustados. A continuación aprovecha para comprar a un precio más barato y disparar el precio hacia arriba.
Ten un buen día.
Muy buen artículo…¿Pero que pasa con los gaps bajistas que se recuperan en 3 días, como el que tuvo IAG la semana pasada? A mi me pilló de lleno, me saltó el stop muy por debajo, perdí mucho más de lo que pensaba, y 5 días después el precio está por encima con el GAP BIEN CERRADO YA. ¿Cómo debes actuar en ese momento? Si no hubiera tenido SL ahora estaría ganando en esa posición. Y si hubiera vuelto a entrar con más dinero el día del GAP, habría ganado mucho más todavía. Claro, todo esto se ve a toro pasado. Yo me resigné con la boca abierta y con un mal día de pérdidas, pero no supe como actuar de forma disciplinada. ¿Ese GAP pudo ser un barrido? Coincidió con la noticia de la nueva cepa del coronavirus en Reino Unido y en fin de semana, de forma que el lunes el GAP era una realidad.
Un saludo.
A L M, esos movimientos son impredecibles, pero ocurren muy pocas veces, no hay que preocuparse por ellos. En el momento se notan, pero en el global de un sistema de trading ganador año tras año, pasan sin pena ni gloria.
Un saludo 😉